PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GDXU с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXU с NRGU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds from BMO - GDXU tracks the S-Network MicroSectors Gold Miners Index while NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index. Both are passively managed. Over the past year, GDXU returned 26.31% vs 116.40% for NRGU. Their -0.11 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GDXU и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность -56.03%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 113.43%.

GDXU

1 день
22.45%
1 месяц
10.19%
6 месяцев
-66.67%
С начала года
-56.03%
1 год
26.31%
3 года*
47.45%
5 лет*
-5.17%
10 лет*
—
Всё время*
-13.44%

NRGU

1 день
-9.74%
1 месяц
26.70%
6 месяцев
38.13%
С начала года
113.43%
1 год
116.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
31.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GDXU

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040
$123.79M$117.82M$168.14M

NRGU

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN
$4.51M$4.31M$3.75M

Сравнение доходности по годам GDXU и NRGU

2026 (YTD)2025
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		-56.03%428.55%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		113.43%-30.00%

Correlation

The correlation between GDXU and NRGU is -0.12, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

-0.11

Сравнение распределения секторов GDXU и NRGU

Секторы
GDXU
NRGU

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXU
100.0%
NRGU

-

Коммуникационные услуги

GDXU

-

NRGU

-

Потребительский циклический сектор

GDXU

-

NRGU

-

Потребительский защитный сектор

GDXU

-

NRGU

-

Энергетика

GDXU

-

NRGU
100.0%

Финансовые услуги

GDXU

-

NRGU

-

Здравоохранение

GDXU

-

NRGU

-

Промышленность

GDXU

-

NRGU

-

Недвижимость

GDXU

-

NRGU

-

Технологии

GDXU

-

NRGU

-

Коммунальные услуги

GDXU

-

NRGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Доходность на риск

GDXU vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GDXU c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXUNRGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
1.50

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
2.03

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

2.67

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.53

5.95

-5.42

GDXU vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа NRGU равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDXU и NRGU

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и NRGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXUNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.39%

-57.50%

-36.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.14%

-43.89%

-43.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.59%

-26.39%

-53.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.11%

-25.70%

-44.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.46%

19.64%

+29.82%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и NRGU

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) имеет более высокую волатильность в 41.35% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) с волатильностью 26.36%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXUNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.35%

26.36%

+14.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

118.30%

64.51%

+53.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

148.72%

77.95%

+70.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.00%

88.71%

+25.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.93%

88.71%

+23.22%

Сравнение комиссий GDXU и NRGU

И GDXU, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и NRGU

Ни GDXU, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GDXU and NRGU have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (41.35%) compared to NRGU (26.36%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs NRGU's -57.50%.

On 1-year performance, NRGU leads with 116.40% vs 26.31% for GDXU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, NRGU has been the lower-risk option at 26.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 116.40% return vs 26.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXU and NRGU have the same expense ratio: 0.95% per year.

GDXU and NRGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index.

NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXU и NRGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор