PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXU с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDXU с NRGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).

GDXU и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GDXU и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDXU и NRGU

2026 (YTD)2025
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		-6.09%399.00%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		139.49%-33.00%

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.

GDXU

1 день
13.62%
1 месяц
-51.51%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
8.92%
1 год
287.76%
3 года*
63.33%
5 лет*
6.19%
10 лет*
—

NRGU

1 день
-10.75%
1 месяц
24.81%
С начала года
139.49%
6 месяцев
107.68%
1 год
69.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Сравнение комиссий GDXU и NRGU

И GDXU, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.

GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

GDXU vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXU c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXUNRGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

0.79

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.48

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.21

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

1.29

+2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

2.64

+8.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXU vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа NRGU равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXUNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.79

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.61

-0.62

Корреляция

Корреляция между GDXU и NRGU составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и NRGU

Ни GDXU, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GDXU и NRGU

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и NRGU.

Загрузка...

Показатели просадок

GDXUNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.39%

-57.50%

-36.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.16%

-55.24%

-17.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.42%

-17.40%

-39.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.97%

-25.38%

-44.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.08%

27.12%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и NRGU

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) имеет более высокую волатильность в 53.09% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) с волатильностью 23.31%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDXUNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

53.09%

23.31%

+29.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.23%

50.27%

+71.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.32%

88.18%

+52.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.02%

87.12%

+21.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

109.02%

87.12%

+21.90%