PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXU с MEXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXU с MEXX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) and MEXX (Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - GDXU tracks the S-Network MicroSectors Gold Miners Index while MEXX tracks the MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXU returned -14.73%/yr vs 13.61%/yr for MEXX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. GDXU charges 0.95%/yr vs 1.21%/yr for MEXX.

Доходность

Сравнение доходности GDXU и MEXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность -56.00%, что значительно ниже, чем у MEXX с доходностью 25.40%.

GDXU

1 день
8.84%
1 месяц
-50.11%
С начала года
-56.00%
6 месяцев
-55.92%
1 год
30.95%
3 года*
37.87%
5 лет*
-14.73%
10 лет*
—

MEXX

1 день
4.13%
1 месяц
-9.17%
С начала года
25.40%
6 месяцев
24.32%
1 год
80.47%
3 года*
2.29%
5 лет*
13.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXU и MEXX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		-56.00%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-54.93%4.32%
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares		25.40%181.49%-73.13%115.60%-12.96%52.75%5.44%

Correlation

The correlation between GDXU and MEXX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.40

The correlation between GDXU and MEXX shifts across timeframes, from 0.39 (5 years) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GDXU и MEXX

Секторы
GDXU
MEXX

Сырьевые материалы

100.0%
23.8%

Коммуникационные услуги

-

10.4%

Потребительский циклический сектор

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

24.6%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

18.2%

Здравоохранение

-

0.5%

Промышленность

-

13.2%

Недвижимость

-

7.8%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXU
100.0%
MEXX
23.8%

Коммуникационные услуги

GDXU

-

MEXX
10.4%

Потребительский циклический сектор

GDXU

-

MEXX
1.4%

Потребительский защитный сектор

GDXU

-

MEXX
24.6%

Энергетика

GDXU

-

MEXX

-

Финансовые услуги

GDXU

-

MEXX
18.2%

Здравоохранение

GDXU

-

MEXX
0.5%

Промышленность

GDXU

-

MEXX
13.2%

Недвижимость

GDXU

-

MEXX
7.8%

Технологии

GDXU

-

MEXX

-

Коммунальные услуги

GDXU

-

MEXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040

Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares

Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST
Часто сравнивают с MEXX:
MEXX с EWWMEXX с FLMXMEXX с QQQMEXX с QLDMEXX с SPYMEXX с FZROXMEXX с TQQQ

Доходность на риск

GDXU vs. MEXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
MEXX
Ранг доходности на риск MEXX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEXX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEXX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEXX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEXX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEXX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXU c MEXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXUMEXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
1.25

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
1.86

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

2.09

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.80

6.10

-5.30

GDXU vs. MEXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа MEXX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и MEXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDXU и MEXX

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, примерно равная максимальной просадке MEXX в -95.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и MEXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXUMEXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.39%

-95.58%

+1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.97%

-38.77%

-45.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.97%

-74.92%

-9.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.44%

-74.92%

-17.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.58%

-54.38%

-25.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.77%

-65.49%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.59%

13.27%

+25.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и MEXX

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) имеет более высокую волатильность в 54.28% по сравнению с Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) с волатильностью 20.29%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXUMEXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

54.28%

20.29%

+33.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

123.72%

54.58%

+69.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

142.00%

64.50%

+77.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.92%

67.05%

+44.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.82%

74.48%

+36.34%

Сравнение комиссий GDXU и MEXX

GDXU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MEXX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и MEXX

GDXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MEXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares		1.27%1.60%5.81%1.66%1.33%0.63%0.12%1.60%5.61%0.27%

Часто задаваемые вопросы

GDXU and MEXX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (54.28%) compared to MEXX (20.29%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs MEXX's -95.58%.

On 5-year performance, MEXX leads with 13.61% vs -14.73% for GDXU. On fees, GDXU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MEXX has been the lower-risk option at 20.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MEXX has performed better with a 13.61% return vs -14.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.21% for MEXX.

MEXX has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.00% for GDXU.

GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while MEXX tracks MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for GDXU and 1.21% for MEXX.

MEXX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXU и MEXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор