Сравнение GDXU с IFED
GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - GDXU tracks the S-Network MicroSectors Gold Miners Index while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, GDXU returned 16.90%/yr vs 14.75%/yr for IFED. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. GDXU charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности GDXU и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXU показывает доходность -71.32%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -2.92%.
GDXU
- 1 день
- -10.90%
- 1 месяц
- -49.20%
- 6 месяцев
- -79.56%
- С начала года
- -71.32%
- 1 год
- -1.06%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- -14.43%
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- -2.70%
- С начала года
- -2.92%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXU и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -71.32% | 796.47% | -18.60% | -21.36% | -62.82% | -7.00% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -2.92% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
Correlation
The correlation between GDXU and IFED is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXU vs. IFED — Ранг доходности на риск
GDXU
IFED
Сравнение GDXU c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXU | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.02 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.05 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 0.13 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXU и IFED
Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXU | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.39% | -22.36% | -72.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.69% | -14.65% | -72.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.69% | -22.36% | -64.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.69% | -4.91% | -81.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.96% | -5.83% | -64.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.31% | 6.04% | +39.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXU и IFED
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) имеет более высокую волатильность в 37.34% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXU | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.34% | 6.87% | +30.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 126.24% | 15.11% | +111.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.12% | 17.72% | +128.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.02% | 20.00% | +93.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.42% | 20.00% | +91.42% |
Сравнение комиссий GDXU и IFED
GDXU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXU и IFED
Ни GDXU, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GDXU and IFED have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXU has higher volatility (37.34%) compared to IFED (6.87%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs IFED's -22.36%.
On 3-year performance, GDXU leads with 16.90% vs 14.75% for IFED. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 6.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDXU has performed better with a 16.90% return vs 14.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for GDXU.
GDXU and IFED have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: BMO and UBS. Their fees differ too: 0.95% for GDXU and 0.45% for IFED.
IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXU и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор