PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXU с GDMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXU с GDMN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. GDXU is passively managed, while GDMN is actively managed. Over the past 3 years, GDXU returned 37.87%/yr vs 56.30%/yr for GDMN. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GDXU charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.

Доходность

Сравнение доходности GDXU и GDMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность -56.00%, что значительно ниже, чем у GDMN с доходностью -13.77%.

GDXU

1 день
8.84%
1 месяц
-50.11%
С начала года
-56.00%
6 месяцев
-55.92%
1 год
30.95%
3 года*
37.87%
5 лет*
-14.73%
10 лет*
—

GDMN

1 день
2.11%
1 месяц
-23.27%
С начала года
-13.77%
6 месяцев
-13.73%
1 год
56.55%
3 года*
56.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXU и GDMN

2026 (YTD)20252024202320222021
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		-56.00%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%27.74%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-13.77%237.09%28.23%12.97%-14.62%6.93%

Correlation

The correlation between GDXU and GDMN is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.96

The correlation between GDXU and GDMN has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDXU и GDMN

Секторы
GDXU
GDMN

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXU
100.0%
GDMN
100.0%

Коммуникационные услуги

GDXU

-

GDMN

-

Потребительский циклический сектор

GDXU

-

GDMN

-

Потребительский защитный сектор

GDXU

-

GDMN

-

Энергетика

GDXU

-

GDMN

-

Финансовые услуги

GDXU

-

GDMN

-

Здравоохранение

GDXU

-

GDMN

-

Промышленность

GDXU

-

GDMN

-

Недвижимость

GDXU

-

GDMN

-

Технологии

GDXU

-

GDMN

-

Коммунальные услуги

GDXU

-

GDMN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST
Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GldGDMN с GLDGDMN с IAUMGDMN с IAUGDMN с AUMI

Доходность на риск

GDXU vs. GDMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXU c GDMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXUGDMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
0.90

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
1.38

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

1.17

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.80

3.15

-2.35

GDXU vs. GDMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа GDMN равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и GDMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDXU и GDMN

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и GDMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXUGDMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.39%

-52.82%

-41.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.97%

-48.76%

-35.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.97%

-48.76%

-35.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.58%

-43.39%

-36.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.77%

-19.02%

-50.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.59%

18.01%

+20.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и GDMN

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) имеет более высокую волатильность в 54.28% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) с волатильностью 21.98%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXUGDMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

54.28%

21.98%

+32.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

123.72%

54.30%

+69.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

142.00%

63.44%

+78.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.92%

48.07%

+63.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.82%

48.07%

+62.75%

Сравнение комиссий GDXU и GDMN

GDXU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GDMN в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и GDMN

GDXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.

ПозицияTTM2025202420232022
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		3.13%2.70%9.44%7.69%1.44%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, GDXU and GDMN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GDXU has higher volatility (54.28%) compared to GDMN (21.98%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs GDMN's -52.82%.

On 3-year performance, GDMN leads with 56.30% vs 37.87% for GDXU. On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GDMN has been the lower-risk option at 21.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 56.30% return vs 37.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for GDXU.

GDMN has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 0.00% for GDXU.

GDXU is categorized as Leveraged Equities, while GDMN is Commodities. They also come from different issuers: BMO and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for GDXU and 0.45% for GDMN.

GDMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXU и GDMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор