PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXU с GDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXU с GDE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. GDXU is passively managed, while GDE is actively managed. Over the past 3 years, GDXU returned 35.00%/yr vs 44.47%/yr for GDE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDXU charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for GDE.

Доходность

Сравнение доходности GDXU и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность -57.47%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 5.74%.

GDXU

1 день
-0.54%
1 месяц
-49.20%
С начала года
-57.47%
6 месяцев
-46.20%
1 год
38.54%
3 года*
35.00%
5 лет*
-14.72%
10 лет*
—

GDE

1 день
0.95%
1 месяц
-7.44%
С начала года
5.74%
6 месяцев
8.50%
1 год
47.93%
3 года*
44.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXU и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		-57.47%796.47%-18.60%-21.36%-74.00%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		5.74%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Correlation

The correlation between GDXU and GDE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.71

The correlation between GDXU and GDE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDXU и GDE

Секторы
GDXU
GDE

Сырьевые материалы

100.0%
1.4%

Коммуникационные услуги

-

12.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

5.5%

Энергетика

-

3.4%

Финансовые услуги

-

12.2%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.6%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Сырьевые материалы

GDXU
100.0%
GDE
1.4%

Коммуникационные услуги

GDXU

-

GDE
12.2%

Потребительский циклический сектор

GDXU

-

GDE
10.1%

Потребительский защитный сектор

GDXU

-

GDE
5.5%

Энергетика

GDXU

-

GDE
3.4%

Финансовые услуги

GDXU

-

GDE
12.2%

Здравоохранение

GDXU

-

GDE
8.3%

Промышленность

GDXU

-

GDE
7.6%

Недвижимость

GDXU

-

GDE
1.6%

Технологии

GDXU

-

GDE
35.6%

Коммунальные услуги

GDXU

-

GDE
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с SPMOGDE с GDMNGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с SPUC

Доходность на риск

GDXU vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXU c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXUGDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
1.66

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
2.07

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

2.13

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

6.49

-5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXU vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXUGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.66

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

1.10

-1.23

Просадки

Сравнение просадок GDXU и GDE

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и GDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXUGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.39%

-32.01%

-62.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.26%

-22.66%

-57.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.26%

-22.66%

-57.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.26%

-14.44%

-65.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.78%

-7.90%

-61.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.20%

7.40%

+29.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и GDE

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) имеет более высокую волатильность в 50.50% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXUGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

50.50%

8.25%

+42.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.03%

25.04%

+96.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.25%

29.09%

+111.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.49%

26.26%

+85.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.52%

26.26%

+84.26%

Сравнение комиссий GDXU и GDE

GDXU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и GDE

GDXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%.

ПозицияTTM2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.09%4.32%7.14%2.22%0.81%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDXU and GDE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (50.50%) compared to GDE (8.25%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs GDE's -32.01%.

On 3-year performance, GDE leads with 44.47% vs 35.00% for GDXU. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GDE has been the lower-risk option at 8.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDE has performed better with a 44.47% return vs 35.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for GDXU.

GDE has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.00% for GDXU.

GDXU is categorized as Leveraged Equities, while GDE is Gold. They also come from different issuers: BMO and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for GDXU and 0.20% for GDE.

GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXU и GDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор