Сравнение GDXU с FNGS
GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both exchange-traded funds - GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXU returned -14.43%/yr vs 19.40%/yr for FNGS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. GDXU charges 0.95%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.
Доходность
Сравнение доходности GDXU и FNGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXU показывает доходность -71.32%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью 10.73%.
GDXU
- 1 день
- -10.90%
- 1 месяц
- -49.20%
- 6 месяцев
- -79.56%
- С начала года
- -71.32%
- 1 год
- -1.06%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- -14.43%
- 10 лет*
- —
FNGS
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 12.27%
- С начала года
- 10.73%
- 1 год
- 16.57%
- 3 года*
- 28.82%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXU и FNGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -71.32% | 796.47% | -18.60% | -21.36% | -62.82% | -54.93% | 4.32% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 10.73% | 18.64% | 51.99% | 95.24% | -40.32% | 16.96% | 8.21% |
Correlation
The correlation between GDXU and FNGS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | 0.22 |
Сравнение распределения секторов GDXU и FNGS
Секторы
GDXU
FNGS
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
GDXU
FNGS
-
Коммуникационные услуги
GDXU
-
FNGS
Потребительский циклический сектор
GDXU
-
FNGS
Потребительский защитный сектор
GDXU
-
FNGS
-
Энергетика
GDXU
-
FNGS
-
Финансовые услуги
GDXU
-
FNGS
Здравоохранение
GDXU
-
FNGS
-
Промышленность
GDXU
-
FNGS
-
Недвижимость
GDXU
-
FNGS
-
Технологии
GDXU
-
FNGS
Коммунальные услуги
GDXU
-
FNGS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXU vs. FNGS — Ранг доходности на риск
GDXU
FNGS
Сравнение GDXU c FNGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXU | FNGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.73 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 1.98 | -2.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXU и FNGS
Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и FNGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXU | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.39% | -48.98% | -45.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.69% | -22.93% | -63.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.69% | -26.77% | -59.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.30% | -48.98% | -42.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.69% | -6.29% | -80.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.96% | -10.81% | -59.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.31% | 8.41% | +36.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXU и FNGS
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) имеет более высокую волатильность в 37.34% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXU | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.34% | 6.59% | +30.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 126.24% | 18.09% | +108.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.12% | 22.44% | +123.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.02% | 30.24% | +82.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.42% | 31.11% | +80.31% |
Сравнение комиссий GDXU и FNGS
GDXU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXU и FNGS
Ни GDXU, ни FNGS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GDXU and FNGS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXU has higher volatility (37.34%) compared to FNGS (6.59%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs FNGS's -48.98%.
On 5-year performance, FNGS leads with 19.40% vs -14.43% for GDXU. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FNGS has performed better with a 19.40% return vs -14.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for GDXU.
GDXU and FNGS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GDXU is categorized as Leveraged Equities, while FNGS is Large Cap Growth Equities. GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while FNGS tracks NYSE FANG+ Index. Their fees differ too: 0.95% for GDXU and 0.58% for FNGS.
FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXU и FNGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор