PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXU с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXU с FNGS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both exchange-traded funds - GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXU returned -10.23%/yr vs 21.41%/yr for FNGS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. GDXU charges 0.95%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.

Доходность

Сравнение доходности GDXU и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность -41.62%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью 13.45%.

GDXU

1 день
3.90%
1 месяц
-8.04%
С начала года
-41.62%
6 месяцев
-31.92%
1 год
76.85%
3 года*
47.72%
5 лет*
-10.23%
10 лет*
—

FNGS

1 день
-2.42%
1 месяц
7.85%
С начала года
13.45%
6 месяцев
8.38%
1 год
26.37%
3 года*
33.92%
5 лет*
21.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXU и FNGS

2026 (YTD)202520242023202220212020
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		-41.62%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-54.93%4.66%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		13.45%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%7.92%

Correlation

The correlation between GDXU and FNGS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

0.22

Сравнение распределения секторов GDXU и FNGS

Секторы
GDXU
FNGS

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

28.8%

Потребительский циклический сектор

-

11.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

10.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

59.9%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXU
100.0%
FNGS

-

Коммуникационные услуги

GDXU

-

FNGS
28.8%

Потребительский циклический сектор

GDXU

-

FNGS
11.3%

Потребительский защитный сектор

GDXU

-

FNGS

-

Энергетика

GDXU

-

FNGS

-

Финансовые услуги

GDXU

-

FNGS
10.0%

Здравоохранение

GDXU

-

FNGS

-

Промышленность

GDXU

-

FNGS

-

Недвижимость

GDXU

-

FNGS

-

Технологии

GDXU

-

FNGS
59.9%

Коммунальные услуги

GDXU

-

FNGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS

Доходность на риск

GDXU vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXU c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXUFNGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
1.28

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
1.81

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

1.16

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

3.33

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXU vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа FNGS равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXUFNGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.28

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.72

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

1.04

-1.12

Просадки

Сравнение просадок GDXU и FNGS

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и FNGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXUFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.39%

-48.98%

-45.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.99%

-22.93%

-51.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.99%

-26.77%

-47.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.93%

-48.98%

-43.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.90%

-3.99%

-68.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.77%

-10.86%

-58.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.52%

7.93%

+28.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и FNGS

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) имеет более высокую волатильность в 46.65% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXUFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

46.65%

6.36%

+40.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

118.08%

15.88%

+102.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

137.54%

20.64%

+116.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

110.85%

29.97%

+80.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.00%

31.13%

+78.87%

Сравнение комиссий GDXU и FNGS

GDXU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и FNGS

Ни GDXU, ни FNGS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GDXU and FNGS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (46.65%) compared to FNGS (6.36%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs FNGS's -48.98%.

On 5-year performance, FNGS leads with 21.41% vs -10.23% for GDXU. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 6.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGS has performed better with a 21.41% return vs -10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for GDXU.

GDXU and FNGS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GDXU is categorized as Leveraged Equities, while FNGS is Large Cap Growth Equities. GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while FNGS tracks NYSE FANG+ Index. Their fees differ too: 0.95% for GDXU and 0.58% for FNGS.

FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXU и FNGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор