Сравнение GDXU с FNGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS).
GDXU и FNGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. FNGS - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDXU и FNGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXU и FNGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN | -6.09% | 796.47% | -18.60% | -21.36% | -62.82% | -54.93% | 4.66% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | -10.61% | 18.64% | 51.99% | 95.24% | -40.32% | 16.96% | 7.92% |
Доходность по периодам
С начала года, GDXU показывает доходность -6.09%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью -10.61%.
GDXU
- 1 день
- 13.62%
- 1 месяц
- -51.51%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 287.76%
- 3 года*
- 63.33%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- —
FNGS
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -10.61%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 31.31%
- 5 лет*
- 16.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXU и FNGS
GDXU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.
Доходность на риск
GDXU vs. FNGS — Ранг доходности на риск
GDXU
FNGS
Сравнение GDXU c FNGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXU | FNGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 0.77 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.32 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.17 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 0.96 | +2.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 2.94 | +7.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXU | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 0.77 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.54 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.91 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между GDXU и FNGS составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXU и FNGS
Ни GDXU, ни FNGS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GDXU и FNGS
Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и FNGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXU | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.39% | -48.98% | -45.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.16% | -22.93% | -50.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.34% | -48.98% | -44.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.42% | -17.66% | -38.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.97% | -11.02% | -58.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.08% | 7.52% | +18.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXU и FNGS
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) имеет более высокую волатильность в 53.09% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXU | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.09% | 8.61% | +44.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.23% | 15.82% | +106.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.32% | 27.04% | +113.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.02% | 29.98% | +79.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.02% | 31.34% | +77.68% |