PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXU с BLOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXU с BLOK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) and BLOK (Amplify Blockchain Technology ETF) are both exchange-traded funds - GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while BLOK is a Blockchain fund actively managed by Amplify. GDXU is passively managed, while BLOK is actively managed. Over the past 5 years, GDXU returned -14.73%/yr vs 11.50%/yr for BLOK. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. GDXU charges 0.95%/yr vs 0.70%/yr for BLOK.

Доходность

Сравнение доходности GDXU и BLOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность -56.00%, что значительно ниже, чем у BLOK с доходностью 12.57%.

GDXU

1 день
8.84%
1 месяц
-50.11%
С начала года
-56.00%
6 месяцев
-55.92%
1 год
30.95%
3 года*
37.87%
5 лет*
-14.73%
10 лет*
—

BLOK

1 день
1.33%
1 месяц
-0.28%
С начала года
12.57%
6 месяцев
5.60%
1 год
24.42%
3 года*
50.68%
5 лет*
11.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXU и BLOK

2026 (YTD)202520242023202220212020
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		-56.00%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-54.93%4.32%
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		12.57%32.64%53.12%99.62%-62.36%30.76%17.95%

Correlation

The correlation between GDXU and BLOK is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.28

Сравнение распределения секторов GDXU и BLOK

Секторы
GDXU
BLOK

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

5.2%

Потребительский циклический сектор

-

6.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

55.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.0%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

31.8%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXU
100.0%
BLOK

-

Коммуникационные услуги

GDXU

-

BLOK
5.2%

Потребительский циклический сектор

GDXU

-

BLOK
6.7%

Потребительский защитный сектор

GDXU

-

BLOK

-

Энергетика

GDXU

-

BLOK

-

Финансовые услуги

GDXU

-

BLOK
55.3%

Здравоохранение

GDXU

-

BLOK

-

Промышленность

GDXU

-

BLOK
1.0%

Недвижимость

GDXU

-

BLOK
0.0%

Технологии

GDXU

-

BLOK
31.8%

Коммунальные услуги

GDXU

-

BLOK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040

Amplify Blockchain Technology ETF

Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST
Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMI

Доходность на риск

GDXU vs. BLOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXU c BLOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXUBLOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
0.63

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
1.08

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.13

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

0.69

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.80

1.49

-0.69

GDXU vs. BLOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа BLOK равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и BLOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDXU и BLOK

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и BLOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXUBLOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.39%

-73.33%

-21.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.97%

-35.64%

-48.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.97%

-35.64%

-48.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.44%

-73.33%

-19.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.58%

-12.97%

-66.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.77%

-26.03%

-43.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.59%

16.41%

+22.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и BLOK

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) имеет более высокую волатильность в 54.28% по сравнению с Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) с волатильностью 13.34%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXUBLOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

54.28%

13.34%

+40.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

123.72%

30.02%

+93.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

142.00%

39.18%

+102.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.92%

42.53%

+69.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.82%

39.05%

+71.77%

Сравнение комиссий GDXU и BLOK

GDXU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BLOK в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и BLOK

GDXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		0.64%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDXU and BLOK have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (54.28%) compared to BLOK (13.34%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs BLOK's -73.33%.

On 5-year performance, BLOK leads with 11.50% vs -14.73% for GDXU. On fees, BLOK is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BLOK has been the lower-risk option at 13.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BLOK has performed better with a 11.50% return vs -14.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLOK is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for GDXU.

BLOK has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for GDXU.

GDXU is categorized as Leveraged Equities, while BLOK is Blockchain. They also come from different issuers: BMO and Amplify. Their fees differ too: 0.95% for GDXU and 0.70% for BLOK.

BLOK currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXU и BLOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор