PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXJ с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXJ с YCS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GDXJ returned 12.98%/yr vs 12.16%/yr for YCS. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. GDXJ charges 0.52%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности GDXJ и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXJ показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции GDXJ превзошли акции YCS по среднегодовой доходности: 12.98% против 12.16% соответственно.

GDXJ

1 день
0.92%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
7.01%
1 год
65.36%
3 года*
46.18%
5 лет*
17.68%
10 лет*
12.98%

YCS

1 день
0.00%
1 месяц
3.39%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.02%
1 год
34.99%
3 года*
20.03%
5 лет*
23.54%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXJ и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-1.65%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.17%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between GDXJ and YCS is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2009 г.

-0.26

The correlation between GDXJ and YCS shifts across timeframes, from -0.34 (10 years) to -0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Junior Gold Miners ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

GDXJ vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXJ c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXJYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.06

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.60

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

4.23

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

13.22

-8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXJ vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXJ на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXJ и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXJYCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.06

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

1.12

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.64

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.33

-0.27

Просадки

Сравнение просадок GDXJ и YCS

Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXJYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.66%

-49.56%

-39.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.92%

-8.30%

-24.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.92%

-23.05%

-9.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.99%

-27.32%

-23.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.77%

-27.32%

-30.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.36%

0.00%

-28.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.50%

-19.93%

-40.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.31%

2.65%

+10.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXJ и YCS

VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXJYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.69%

2.62%

+14.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.33%

12.31%

+29.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.77%

17.18%

+32.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.09%

21.09%

+20.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.05%

19.01%

+25.04%

Сравнение комиссий GDXJ и YCS

GDXJ берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXJ и YCS

Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.37%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDXJ and YCS have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (16.69%) compared to YCS (2.62%). In terms of maximum drawdown, GDXJ dropped -88.66% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, GDXJ leads with 12.98% vs 12.16% for YCS. On fees, GDXJ is cheaper at 0.52% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDXJ has performed better with a 12.98% return vs 12.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXJ is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

GDXJ has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.00% for YCS.

GDXJ is categorized as Gold, while YCS is Leveraged Currency. GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.52% for GDXJ and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXJ и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор