Сравнение GDXJ с URBN
GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index, while URBN (Urban Outfitters, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, GDXJ returned 12.00%/yr vs 11.50%/yr for URBN. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDXJ и URBN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXJ показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у URBN с доходностью 2.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GDXJ имеют среднегодовую доходность 12.00%, а акции URBN немного отстают с 11.50%.
GDXJ
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -19.14%
- С начала года
- -8.37%
- 6 месяцев
- -6.68%
- 1 год
- 51.06%
- 3 года*
- 44.17%
- 5 лет*
- 16.23%
- 10 лет*
- 12.00%
URBN
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 15.95%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- -5.91%
- 1 год
- 11.32%
- 3 года*
- 31.92%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 11.50%
Сравнение доходности по годам GDXJ и URBN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | -8.37% | 172.28% | 15.67% | 7.12% | -14.53% | -21.25% | 30.40% | 40.44% | -11.02% | 8.22% |
URBN Urban Outfitters, Inc. | 2.31% | 37.14% | 53.77% | 49.64% | -18.77% | 14.69% | -7.81% | -16.36% | -5.31% | 23.10% |
Correlation
The correlation between GDXJ and URBN is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2009 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXJ vs. URBN — Ранг доходности на риск
GDXJ
URBN
Сравнение GDXJ c URBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Urban Outfitters, Inc. (URBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXJ | URBN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.08 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.43 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 0.82 | +2.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXJ и URBN
Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки URBN в -83.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и URBN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXJ | URBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.66% | -83.96% | -4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.47% | -26.32% | -13.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.47% | -28.53% | -10.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.76% | -56.36% | +6.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | -73.80% | +16.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.25% | -6.89% | -26.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.45% | -32.55% | -27.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.41% | 13.77% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXJ и URBN
VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 19.46% по сравнению с Urban Outfitters, Inc. (URBN) с волатильностью 10.59%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXJ | URBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.46% | 10.59% | +8.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 28.72% | +14.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.54% | 43.59% | +7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.50% | 47.28% | -5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.23% | 48.75% | -4.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXJ и URBN
Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, тогда как URBN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 2.54% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
URBN Urban Outfitters, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDXJ and URBN have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXJ has higher volatility (19.46%) compared to URBN (10.59%). In terms of maximum drawdown, GDXJ dropped -88.66% vs URBN's -83.96%.
GDXJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXJ и URBN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор