PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXJ с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXJ с QTUM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXJ returned 16.23%/yr vs 28.09%/yr for QTUM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. GDXJ charges 0.52%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности GDXJ и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXJ показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 47.39%.

GDXJ

1 день
3.15%
1 месяц
-10.41%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-6.68%
1 год
49.74%
3 года*
44.17%
5 лет*
16.23%
10 лет*
12.00%

QTUM

1 день
1.22%
1 месяц
12.73%
С начала года
47.39%
6 месяцев
45.72%
1 год
86.28%
3 года*
48.15%
5 лет*
28.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXJ и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-8.37%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%11.93%
QTUM
Defiance Quantum ETF		47.39%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.44%

Correlation

The correlation between GDXJ and QTUM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.27

The correlation between GDXJ and QTUM shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GDXJ и QTUM

Секторы
GDXJ
QTUM

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

4.8%

Потребительский циклический сектор

-

0.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.6%

Промышленность

-

8.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

83.6%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXJ
100.0%
QTUM

-

Коммуникационные услуги

GDXJ

-

QTUM
4.8%

Потребительский циклический сектор

GDXJ

-

QTUM
0.7%

Потребительский защитный сектор

GDXJ

-

QTUM

-

Энергетика

GDXJ

-

QTUM

-

Финансовые услуги

GDXJ

-

QTUM
0.0%

Здравоохранение

GDXJ

-

QTUM
0.6%

Промышленность

GDXJ

-

QTUM
8.7%

Недвижимость

GDXJ

-

QTUM

-

Технологии

GDXJ

-

QTUM
83.6%

Коммунальные услуги

GDXJ

-

QTUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Junior Gold Miners ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM

Доходность на риск

GDXJ vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXJ c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXJQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
2.94

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
3.45

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.46

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

5.46

-4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

19.77

-16.21

GDXJ vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXJ на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXJ и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDXJ и QTUM

Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXJQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.66%

-38.45%

-50.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.47%

-15.26%

-24.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.47%

-25.39%

-14.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.79%

-38.45%

-10.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.25%

-4.42%

-28.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.45%

-8.24%

-52.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.41%

4.21%

+10.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXJ и QTUM

VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 19.46% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 14.18%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXJQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.46%

14.18%

+5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.41%

23.17%

+20.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.54%

28.39%

+23.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.50%

26.99%

+14.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.23%

27.40%

+16.83%

Сравнение комиссий GDXJ и QTUM

GDXJ берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXJ и QTUM

Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности QTUM в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.54%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.73%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDXJ and QTUM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (19.46%) compared to QTUM (14.18%). In terms of maximum drawdown, GDXJ dropped -88.66% vs QTUM's -38.45%.

On 5-year performance, QTUM leads with 28.09% vs 16.23% for GDXJ. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QTUM has been the lower-risk option at 14.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 28.09% return vs 16.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.52% for GDXJ.

GDXJ has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.73% for QTUM.

GDXJ is categorized as Gold, while QTUM is Technology Equities. GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index, while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. They also come from different issuers: VanEck and Defiance. Their fees differ too: 0.52% for GDXJ and 0.40% for QTUM.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXJ и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор