Сравнение GDXJ с PSCM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM).
GDXJ и PSCM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г.. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDXJ и PSCM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXJ и PSCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 10.08% | 172.28% | 15.67% | 7.12% | -14.53% | -21.25% | 30.40% | 40.44% | -11.02% | 8.22% |
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 19.07% | 15.59% | 0.67% | 19.86% | -6.45% | 18.02% | 22.18% | 21.75% | -23.28% | 10.37% |
Доходность по периодам
С начала года, GDXJ показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у PSCM с доходностью 19.07%. За последние 10 лет акции GDXJ превзошли акции PSCM по среднегодовой доходности: 17.88% против 13.19% соответственно.
GDXJ
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -19.21%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 28.26%
- 1 год
- 125.16%
- 3 года*
- 49.66%
- 5 лет*
- 23.75%
- 10 лет*
- 17.88%
PSCM
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 29.12%
- 1 год
- 51.56%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXJ и PSCM
GDXJ берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии PSCM в 0.29%.
Доходность на риск
GDXJ vs. PSCM — Ранг доходности на риск
GDXJ
PSCM
Сравнение GDXJ c PSCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXJ | PSCM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.47 | 1.80 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.50 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 2.91 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.05 | 11.22 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXJ | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 1.80 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.41 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.49 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.38 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между GDXJ и PSCM составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXJ и PSCM
Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности PSCM в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 2.12% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 1.08% | 1.17% | 0.80% | 0.81% | 0.93% | 0.67% | 1.56% | 1.14% | 1.25% | 0.61% | 0.76% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок GDXJ и PSCM
Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки PSCM в -51.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и PSCM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXJ | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.66% | -51.34% | -37.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.92% | -17.76% | -15.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.76% | -35.36% | -16.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | -51.34% | -6.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.81% | -3.61% | -16.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.90% | -10.99% | -49.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | 4.61% | +4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXJ и PSCM
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 19.46% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXJ | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.46% | 8.93% | +10.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.52% | 17.81% | +24.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.91% | 28.81% | +22.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.57% | 25.81% | +14.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.46% | 26.90% | +17.56% |