Сравнение GDXJ с MOAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).
GDXJ и MOAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г.. MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDXJ и MOAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXJ и MOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 10.08% | 172.28% | 15.67% | 7.12% | -14.53% | -21.25% | 30.40% | 40.44% | -11.02% | 8.22% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | -6.87% | 13.20% | 10.73% | 31.89% | -13.66% | 24.12% | 14.84% | 34.79% | -1.28% | 23.18% |
Доходность по периодам
С начала года, GDXJ показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции GDXJ превзошли акции MOAT по среднегодовой доходности: 17.88% против 13.46% соответственно.
GDXJ
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -19.21%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 28.26%
- 1 год
- 125.16%
- 3 года*
- 49.66%
- 5 лет*
- 23.75%
- 10 лет*
- 17.88%
MOAT
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -9.39%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXJ и MOAT
GDXJ берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.48%.
Доходность на риск
GDXJ vs. MOAT — Ранг доходности на риск
GDXJ
MOAT
Сравнение GDXJ c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXJ | MOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.47 | 0.59 | +1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 0.98 | +1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.13 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 0.83 | +2.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.05 | 3.12 | +9.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXJ | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 0.59 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.44 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.72 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.75 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между GDXJ и MOAT составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXJ и MOAT
Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности MOAT в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 2.12% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.46% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок GDXJ и MOAT
Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и MOAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXJ | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.66% | -33.31% | -55.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.92% | -13.30% | -19.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.76% | -23.96% | -27.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | -33.31% | -24.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.81% | -10.42% | -9.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.90% | -3.80% | -57.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | 3.55% | +5.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXJ и MOAT
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 19.46% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXJ | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.46% | 4.78% | +14.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.52% | 10.10% | +32.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.91% | 19.76% | +31.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.57% | 18.09% | +22.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.46% | 18.71% | +25.75% |