PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GDXJ с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXJ с MOAT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GDXJ returned 9.99%/yr vs 13.79%/yr for MOAT. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GDXJ charges 0.52%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности GDXJ и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXJ показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у MOAT с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции GDXJ уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 9.99% против 13.79% соответственно.

GDXJ

1 день
7.42%
1 месяц
5.36%
6 месяцев
-16.01%
С начала года
-3.78%
1 год
60.97%
3 года*
48.19%
5 лет*
22.14%
10 лет*
9.99%
Всё время*
2.41%

MOAT

1 день
0.10%
1 месяц
4.89%
6 месяцев
5.60%
С начала года
7.48%
1 год
16.54%
3 года*
12.61%
5 лет*
9.22%
10 лет*
13.79%
Всё время*
14.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GDXJ

VanEck Junior Gold Miners ETF
$528.78M$478.21M$618.94M

MOAT

VanEck Morningstar Wide Moat ETF
$70.09M$69.89M$80.01M

Сравнение доходности по годам GDXJ и MOAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-3.78%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		7.48%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%

Correlation

The correlation between GDXJ and MOAT is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.30

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.25

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.29

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2012 г.

0.19

The correlation between GDXJ and MOAT shifts across timeframes, from 0.19 (10 years) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GDXJ и MOAT

Секторы
GDXJ
MOAT

Сырьевые материалы

100.0%

-

Финансовые услуги

0.1%
9.2%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

11.1%

Потребительский защитный сектор

-

18.2%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

18.1%

Промышленность

-

9.5%

Недвижимость

-

0.7%

Технологии

-

30.8%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXJ
100.0%
MOAT

-

Финансовые услуги

GDXJ
0.1%
MOAT
9.2%

Коммуникационные услуги

GDXJ

-

MOAT
2.4%

Потребительский циклический сектор

GDXJ

-

MOAT
11.1%

Потребительский защитный сектор

GDXJ

-

MOAT
18.2%

Энергетика

GDXJ

-

MOAT

-

Здравоохранение

GDXJ

-

MOAT
18.1%

Промышленность

GDXJ

-

MOAT
9.5%

Недвижимость

GDXJ

-

MOAT
0.7%

Технологии

GDXJ

-

MOAT
30.8%

Коммунальные услуги

GDXJ

-

MOAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Junior Gold Miners ETF

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с SCHDMOAT с BRK-AMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

GDXJ vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GDXJ c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXJMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.19

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.76

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

1.34

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.09

3.99

-0.89

GDXJ vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXJ на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOAT равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXJ и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDXJ и MOAT

Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXJMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.66%

-33.31%

-55.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.32%

-12.43%

-28.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.32%

-21.44%

-19.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.79%

-23.96%

-24.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.77%

-33.31%

-24.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.91%

0.00%

-29.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.24%

-3.82%

-56.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.78%

4.16%

+15.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXJ и MOAT

VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXJMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.60%

4.27%

+11.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.81%

10.52%

+32.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.38%

14.02%

+40.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.25%

18.31%

+23.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.26%

18.63%

+25.63%

Сравнение комиссий GDXJ и MOAT

GDXJ берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXJ и MOAT

Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности MOAT в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.42%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.26%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

GDXJ and MOAT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (15.60%) compared to MOAT (4.27%). In terms of maximum drawdown, GDXJ dropped -88.66% vs MOAT's -33.31%.

On 10-year performance, MOAT leads with 13.79% vs 9.99% for GDXJ. On fees, MOAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, MOAT has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MOAT has performed better with a 13.79% return vs 9.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.52% for GDXJ.

GDXJ has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 1.26% for MOAT.

GDXJ is categorized as Gold, while MOAT is Large Cap Blend Equities. GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index, while MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index. Their fees differ too: 0.52% for GDXJ and 0.47% for MOAT.

MOAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXJ и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор