Сравнение GDXJ с GBUG
GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) and GBUG (Sprott Active Gold & Silver Miners ETF) are both Gold funds. GDXJ is passively managed, while GBUG is actively managed. Over the past year, GDXJ returned 49.98% vs 55.70% for GBUG. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. GDXJ charges 0.52%/yr vs 0.89%/yr for GBUG.
Доходность
Сравнение доходности GDXJ и GBUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXJ показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у GBUG с доходностью -11.69%.
GDXJ
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -16.08%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -17.71%
- 1 год
- 49.98%
- 3 года*
- 42.73%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 10.61%
GBUG
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -13.12%
- С начала года
- -11.69%
- 6 месяцев
- -14.96%
- 1 год
- 55.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXJ и GBUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | -13.96% | 128.15% |
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | -11.69% | 122.37% |
Correlation
The correlation between GDXJ and GBUG is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.97 |
The correlation between GDXJ and GBUG has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXJ vs. GBUG — Ранг доходности на риск
GDXJ
GBUG
Сравнение GDXJ c GBUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXJ | GBUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.52 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 3.89 | -0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXJ и GBUG
Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки GBUG в -36.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и GBUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXJ | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.66% | -36.90% | -51.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.47% | -36.90% | -2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.32% | -33.68% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.39% | -8.62% | -51.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.45% | 14.37% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXJ и GBUG
VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) имеют волатильность 20.08% и 19.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXJ | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.08% | 19.23% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.39% | 42.45% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.60% | 50.44% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.76% | 48.64% | -6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.31% | 48.64% | -4.33% |
Сравнение комиссий GDXJ и GBUG
GDXJ берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии GBUG в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXJ и GBUG
Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности GBUG в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 1.76% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 2.71% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, GDXJ and GBUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GDXJ has higher volatility (20.08%) compared to GBUG (19.23%). In terms of maximum drawdown, GDXJ dropped -88.66% vs GBUG's -36.90%.
On 1-year performance, GBUG leads with 55.70% vs 49.98% for GDXJ. On fees, GDXJ is cheaper at 0.52% per year. On volatility, GBUG has been the lower-risk option at 19.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GBUG has performed better with a 55.70% return vs 49.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXJ is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.89% for GBUG.
GDXJ has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 1.76% for GBUG.
They also come from different issuers: VanEck and Sprott. Their fees differ too: 0.52% for GDXJ and 0.89% for GBUG.
GBUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXJ и GBUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор