Сравнение GDXJ с FMAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT).
GDXJ и FMAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г.. FMAT - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Materials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDXJ и FMAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXJ и FMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 10.08% | 172.28% | 15.67% | 7.12% | -14.53% | -21.25% | 30.40% | 40.44% | -11.02% | 8.22% |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 10.39% | 12.11% | 0.47% | 13.71% | -11.54% | 27.45% | 19.57% | 23.35% | -17.40% | 23.51% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GDXJ показывает доходность 10.08%, а FMAT немного выше – 10.39%. За последние 10 лет акции GDXJ превзошли акции FMAT по среднегодовой доходности: 17.88% против 10.68% соответственно.
GDXJ
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -19.21%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 28.26%
- 1 год
- 125.16%
- 3 года*
- 49.66%
- 5 лет*
- 23.75%
- 10 лет*
- 17.88%
FMAT
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 13.11%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXJ и FMAT
GDXJ берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FMAT в 0.08%.
Доходность на риск
GDXJ vs. FMAT — Ранг доходности на риск
GDXJ
FMAT
Сравнение GDXJ c FMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXJ | FMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.47 | 1.05 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.59 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.20 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 1.61 | +2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.05 | 5.50 | +7.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXJ | FMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 1.05 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.38 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.51 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.44 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между GDXJ и FMAT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXJ и FMAT
Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности FMAT в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 2.12% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 1.45% | 1.64% | 1.68% | 1.71% | 2.00% | 1.44% | 1.73% | 1.89% | 2.18% | 1.53% | 1.78% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок GDXJ и FMAT
Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки FMAT в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и FMAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXJ | FMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.66% | -41.11% | -47.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.92% | -14.21% | -18.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.76% | -25.40% | -26.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | -41.11% | -16.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.81% | -6.22% | -13.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.90% | -6.90% | -54.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | 4.16% | +5.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXJ и FMAT
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 19.46% по сравнению с Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXJ | FMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.46% | 6.76% | +12.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.52% | 13.38% | +29.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.91% | 21.40% | +29.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.57% | 19.54% | +21.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.46% | 21.14% | +23.32% |