Сравнение GDXJ с DFEN
GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) and DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index, while DFEN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXJ returned 16.23%/yr vs 29.22%/yr for DFEN. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. GDXJ charges 0.52%/yr vs 0.99%/yr for DFEN.
Доходность
Сравнение доходности GDXJ и DFEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXJ показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у DFEN с доходностью 13.12%.
GDXJ
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -19.14%
- С начала года
- -8.37%
- 6 месяцев
- -6.68%
- 1 год
- 51.06%
- 3 года*
- 44.17%
- 5 лет*
- 16.23%
- 10 лет*
- 12.00%
DFEN
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- 7.74%
- С начала года
- 13.12%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 76.99%
- 3 года*
- 64.38%
- 5 лет*
- 29.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXJ и DFEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | -8.37% | 172.28% | 15.67% | 7.12% | -14.53% | -21.25% | 30.40% | 40.44% | -11.02% | 9.53% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 13.12% | 156.62% | 27.07% | 24.70% | 6.99% | 12.72% | -70.23% | 95.09% | -32.86% | 83.64% |
Correlation
The correlation between GDXJ and DFEN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г. | 0.19 |
The correlation between GDXJ and DFEN shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов GDXJ и DFEN
Секторы
GDXJ
DFEN
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
GDXJ
DFEN
-
Коммуникационные услуги
GDXJ
-
DFEN
-
Потребительский циклический сектор
GDXJ
-
DFEN
-
Потребительский защитный сектор
GDXJ
-
DFEN
-
Энергетика
GDXJ
-
DFEN
-
Финансовые услуги
GDXJ
-
DFEN
-
Здравоохранение
GDXJ
-
DFEN
-
Промышленность
GDXJ
-
DFEN
Недвижимость
GDXJ
-
DFEN
-
Технологии
GDXJ
-
DFEN
Коммунальные услуги
GDXJ
-
DFEN
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXJ vs. DFEN — Ранг доходности на риск
GDXJ
DFEN
Сравнение GDXJ c DFEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXJ | DFEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.85 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 4.29 | -0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXJ и DFEN
Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, примерно равная максимальной просадке DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и DFEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXJ | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.66% | -91.36% | +2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.47% | -41.75% | +2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.47% | -43.13% | +3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.76% | -55.30% | +5.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.25% | -25.87% | -7.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.45% | -45.20% | -15.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.41% | 17.99% | -3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXJ и DFEN
Текущая волатильность для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) составляет 19.46%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 27.31%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXJ | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.46% | 27.31% | -7.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 55.81% | -12.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.54% | 65.81% | -14.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.50% | 60.74% | -19.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.23% | 71.66% | -27.43% |
Сравнение комиссий GDXJ и DFEN
GDXJ берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии DFEN в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXJ и DFEN
Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности DFEN в 7.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 7.89% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% | 0.00% | 0.00% |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 2.54% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
GDXJ and DFEN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFEN has higher volatility (27.31%) compared to GDXJ (19.46%). In terms of maximum drawdown, GDXJ dropped -88.66% vs DFEN's -91.36%.
On 5-year performance, DFEN leads with 29.22% vs 16.23% for GDXJ. On fees, GDXJ is cheaper at 0.52% per year. On volatility, GDXJ has been the lower-risk option at 19.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DFEN has performed better with a 29.22% return vs 16.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXJ is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.99% for DFEN.
DFEN has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 2.54% for GDXJ.
GDXJ is categorized as Gold, while DFEN is Leveraged Equities. GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index, while DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). They also come from different issuers: VanEck and Direxion. Their fees differ too: 0.52% for GDXJ and 0.99% for DFEN.
DFEN currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXJ и DFEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор