Сравнение GDXJ с DDS
GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index, while DDS (Dillard's, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, GDXJ returned 12.00%/yr vs 30.59%/yr for DDS. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDXJ и DDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXJ показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у DDS с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции GDXJ уступали акциям DDS по среднегодовой доходности: 12.00% против 30.59% соответственно.
GDXJ
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -19.14%
- С начала года
- -8.37%
- 6 месяцев
- -6.68%
- 1 год
- 51.06%
- 3 года*
- 44.17%
- 5 лет*
- 16.23%
- 10 лет*
- 12.00%
DDS
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 14.47%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- -10.45%
- 1 год
- 58.44%
- 3 года*
- 27.17%
- 5 лет*
- 35.97%
- 10 лет*
- 30.59%
Сравнение доходности по годам GDXJ и DDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | -8.37% | 172.28% | 15.67% | 7.12% | -14.53% | -21.25% | 30.40% | 40.44% | -11.02% | 8.22% |
DDS Dillard's, Inc. | 0.66% | 46.81% | 13.47% | 32.05% | 38.66% | 306.41% | -12.71% | 22.76% | 0.97% | -3.63% |
Correlation
The correlation between GDXJ and DDS is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2009 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXJ vs. DDS — Ранг доходности на риск
GDXJ
DDS
Сравнение GDXJ c DDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Dillard's, Inc. (DDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXJ | DDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.42 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 5.60 | -2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXJ и DDS
Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что меньше максимальной просадки DDS в -93.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и DDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXJ | DDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.66% | -93.62% | +4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.47% | -24.27% | -15.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.47% | -42.02% | +2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.76% | -49.71% | -0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | -76.57% | +18.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.25% | -12.84% | -20.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.45% | -35.61% | -24.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.41% | 10.47% | +3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXJ и DDS
VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 19.46% по сравнению с Dillard's, Inc. (DDS) с волатильностью 10.15%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXJ | DDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.46% | 10.15% | +9.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 27.84% | +15.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.54% | 39.57% | +11.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.50% | 50.28% | -8.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.23% | 59.53% | -15.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXJ и DDS
Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности DDS в 5.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDS Dillard's, Inc. | 5.11% | 5.13% | 6.02% | 5.18% | 4.89% | 6.41% | 0.95% | 0.68% | 0.66% | 0.57% | 0.45% | 0.40% |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 2.54% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
GDXJ and DDS have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXJ has higher volatility (19.46%) compared to DDS (10.15%). In terms of maximum drawdown, GDXJ dropped -88.66% vs DDS's -93.62%.
DDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXJ и DDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор