Сравнение GDXJ с CUT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT).
GDXJ и CUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г.. CUT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Beacon Global Timber Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDXJ и CUT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXJ и CUT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 10.08% | 172.28% | 15.67% | 7.12% | -14.53% | -21.25% | 30.40% | 40.44% | -11.02% | 8.22% |
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | -0.80% | -5.92% | 1.82% | 8.65% | -16.38% | 12.29% | 18.05% | 23.35% | -21.70% | 30.41% |
Доходность по периодам
С начала года, GDXJ показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у CUT с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции GDXJ превзошли акции CUT по среднегодовой доходности: 17.88% против 4.73% соответственно.
GDXJ
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -19.21%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 28.26%
- 1 год
- 125.16%
- 3 года*
- 49.66%
- 5 лет*
- 23.75%
- 10 лет*
- 17.88%
CUT
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- -4.20%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- -2.17%
- 10 лет*
- 4.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXJ и CUT
GDXJ берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии CUT в 0.55%.
Доходность на риск
GDXJ vs. CUT — Ранг доходности на риск
GDXJ
CUT
Сравнение GDXJ c CUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXJ | CUT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.47 | -0.21 | +2.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | -0.17 | +2.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.98 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | -0.23 | +3.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.05 | -0.58 | +13.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXJ | CUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | -0.21 | +2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | -0.12 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.23 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.13 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между GDXJ и CUT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXJ и CUT
Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности CUT в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 2.12% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | 2.48% | 2.46% | 3.05% | 2.44% | 2.58% | 1.57% | 1.65% | 2.67% | 3.43% | 1.57% | 2.08% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок GDXJ и CUT
Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки CUT в -70.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и CUT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXJ | CUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.66% | -70.03% | -18.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.92% | -16.98% | -15.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.76% | -31.21% | -20.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | -45.76% | -12.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.81% | -19.09% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.90% | -15.20% | -45.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | 6.72% | +2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXJ и CUT
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 19.46% по сравнению с Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXJ | CUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.46% | 6.56% | +12.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.52% | 13.02% | +29.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.91% | 19.98% | +30.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.57% | 18.28% | +22.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.46% | 20.18% | +24.28% |