PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXJ с BGEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXJ с BGEIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) and BGEIX (American Century Global Gold Fund) are both funds - GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index, while BGEIX is a Precious Metals fund managed by American Century. Over the past 10 years, GDXJ returned 12.98%/yr vs 13.55%/yr for BGEIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. GDXJ charges 0.52%/yr vs 0.65%/yr for BGEIX.

Доходность

Сравнение доходности GDXJ и BGEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и American Century Global Gold Fund (BGEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXJ показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у BGEIX с доходностью -0.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GDXJ имеют среднегодовую доходность 12.98%, а акции BGEIX немного впереди с 13.55%.

GDXJ

1 день
0.92%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
7.01%
1 год
65.36%
3 года*
46.18%
5 лет*
17.68%
10 лет*
12.98%

BGEIX

1 день
-3.00%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
5.85%
1 год
60.07%
3 года*
42.79%
5 лет*
18.55%
10 лет*
13.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXJ и BGEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-1.65%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%
BGEIX
American Century Global Gold Fund		-0.94%158.45%15.10%7.52%-12.54%-8.85%18.92%37.82%-7.43%10.62%

Correlation

The correlation between GDXJ and BGEIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2009 г.

0.95

The correlation between GDXJ and BGEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Junior Gold Miners ETF

American Century Global Gold Fund

Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU
Часто сравнивают с BGEIX:
BGEIX с FSAGXBGEIX с GLDBGEIX с SGGDXBGEIX с SGDLXBGEIX с IYRBGEIX с VOOBGEIX с IAU

Доходность на риск

GDXJ vs. BGEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BGEIX
Ранг доходности на риск BGEIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGEIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGEIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGEIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGEIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGEIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXJ c BGEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и American Century Global Gold Fund (BGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXJBGEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.43

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.83

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

1.99

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

5.20

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXJ vs. BGEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXJ на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGEIX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXJ и BGEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXJBGEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.43

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.55

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.41

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.16

-0.10

Просадки

Сравнение просадок GDXJ и BGEIX

Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки BGEIX в -78.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и BGEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXJBGEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.66%

-78.69%

-9.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.92%

-30.55%

-2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.92%

-30.55%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.99%

-46.62%

-4.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.77%

-51.92%

-5.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.36%

-26.02%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.50%

-35.15%

-25.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.31%

11.66%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXJ и BGEIX

VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с American Century Global Gold Fund (BGEIX) с волатильностью 14.11%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXJBGEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.69%

14.11%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.33%

35.11%

+6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.77%

42.55%

+7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.09%

33.61%

+7.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.05%

33.26%

+10.79%

Сравнение комиссий GDXJ и BGEIX

GDXJ берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии BGEIX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXJ и BGEIX

Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности BGEIX в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGEIX
American Century Global Gold Fund		0.85%0.85%1.36%1.56%1.38%2.13%0.56%0.87%0.00%0.00%10.56%0.00%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.37%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, GDXJ and BGEIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GDXJ has higher volatility (16.69%) compared to BGEIX (14.11%). In terms of maximum drawdown, GDXJ dropped -88.66% vs BGEIX's -78.69%.

BGEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXJ и BGEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор