Сравнение BGEIX с IYR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Global Gold Fund (BGEIX) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR).
BGEIX управляется American Century. Фонд был запущен 16 авг. 1988 г.. IYR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BGEIX и IYR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGEIX и IYR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGEIX American Century Global Gold Fund | 5.78% | 158.45% | 15.10% | 7.52% | -12.54% | -8.85% | 18.92% | 37.82% | -7.43% | 10.62% |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 1.34% | 3.38% | 4.41% | 11.89% | -25.51% | 38.74% | -5.23% | 28.21% | -4.33% | 9.31% |
Доходность по периодам
С начала года, BGEIX показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у IYR с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции BGEIX превзошли акции IYR по среднегодовой доходности: 17.01% против 5.06% соответственно.
BGEIX
- 1 день
- 6.74%
- 1 месяц
- -20.97%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 20.29%
- 1 год
- 99.08%
- 3 года*
- 44.73%
- 5 лет*
- 23.18%
- 10 лет*
- 17.01%
IYR
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 6.47%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 5.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGEIX и IYR
BGEIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IYR в 0.42%.
Доходность на риск
BGEIX vs. IYR — Ранг доходности на риск
BGEIX
IYR
Сравнение BGEIX c IYR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Global Gold Fund (BGEIX) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGEIX | IYR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 0.09 | +2.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 0.23 | +2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.03 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 0.12 | +3.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.12 | 0.45 | +11.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGEIX | IYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 0.09 | +2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.15 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.25 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.32 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между BGEIX и IYR составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGEIX и IYR
Дивидендная доходность BGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности IYR в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGEIX American Century Global Gold Fund | 0.80% | 0.85% | 1.36% | 1.56% | 1.38% | 2.13% | 0.56% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 10.56% | 0.00% |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.37% | 2.48% | 2.57% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок BGEIX и IYR
Максимальная просадка BGEIX за все время составила -78.69%, что больше максимальной просадки IYR в -74.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGEIX и IYR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGEIX | IYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.69% | -74.13% | -4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.55% | -12.20% | -18.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.62% | -33.75% | -12.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.92% | -42.32% | -9.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.00% | -8.83% | -12.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.23% | -12.97% | -22.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.31% | 3.22% | +5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGEIX и IYR
American Century Global Gold Fund (BGEIX) имеет более высокую волатильность в 17.41% по сравнению с iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что BGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGEIX | IYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.41% | 4.61% | +12.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.58% | 9.34% | +26.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.43% | 16.21% | +27.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.00% | 18.69% | +14.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.45% | 20.30% | +13.15% |