PortfoliosLab logo
Сравнение BGEIX с IYR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BGEIX и IYR составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности BGEIX и IYR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Global Gold Fund (BGEIX) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BGEIX:

1.51

IYR:

0.72

Коэф-т Сортино

BGEIX:

1.98

IYR:

0.90

Коэф-т Омега

BGEIX:

1.26

IYR:

1.12

Коэф-т Кальмара

BGEIX:

1.08

IYR:

0.45

Коэф-т Мартина

BGEIX:

5.54

IYR:

1.88

Индекс Язвы

BGEIX:

8.62%

IYR:

5.61%

Дневная вол-ть

BGEIX:

32.56%

IYR:

18.22%

Макс. просадка

BGEIX:

-78.69%

IYR:

-74.13%

Текущая просадка

BGEIX:

-11.03%

IYR:

-12.02%

Доходность по периодам

С начала года, BGEIX показывает доходность 50.37%, что значительно выше, чем у IYR с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции BGEIX превзошли акции IYR по среднегодовой доходности: 10.85% против 5.50% соответственно.


BGEIX

С начала года

50.37%

1 месяц

2.94%

6 месяцев

38.90%

1 год

48.56%

3 года

17.54%

5 лет

9.05%

10 лет

10.85%

IYR

С начала года

1.10%

1 месяц

1.70%

6 месяцев

-7.07%

1 год

12.97%

3 года

0.46%

5 лет

6.39%

10 лет

5.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Century Global Gold Fund

iShares U.S. Real Estate ETF

Сравнение комиссий BGEIX и IYR

BGEIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IYR в 0.42%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BGEIX и IYR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BGEIX
Ранг риск-скорректированной доходности BGEIX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGEIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGEIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGEIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGEIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGEIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

IYR
Ранг риск-скорректированной доходности IYR, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BGEIX c IYR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Global Gold Fund (BGEIX) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа BGEIX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа IYR равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGEIX и IYR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGEIX и IYR

Дивидендная доходность BGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности IYR в 2.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BGEIX
American Century Global Gold Fund
0.91%1.36%1.56%1.38%2.13%0.56%0.87%0.00%0.00%10.56%0.00%3.34%
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
2.58%2.57%2.75%2.92%2.06%2.58%3.05%3.53%3.73%4.41%3.92%3.66%

Просадки

Сравнение просадок BGEIX и IYR

Максимальная просадка BGEIX за все время составила -78.69%, что больше максимальной просадки IYR в -74.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGEIX и IYR.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BGEIX и IYR

American Century Global Gold Fund (BGEIX) имеет более высокую волатильность в 12.39% по сравнению с iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что BGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...