PortfoliosLab logo
Сравнение BGEIX с SGGDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BGEIX и SGGDX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BGEIX и SGGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Global Gold Fund (BGEIX) и First Eagle Gold Fund (SGGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
99.80%
396.95%
BGEIX
SGGDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BGEIX:

1.58

SGGDX:

1.59

Коэф-т Сортино

BGEIX:

2.11

SGGDX:

2.12

Коэф-т Омега

BGEIX:

1.28

SGGDX:

1.28

Коэф-т Кальмара

BGEIX:

1.01

SGGDX:

1.39

Коэф-т Мартина

BGEIX:

5.71

SGGDX:

5.91

Индекс Язвы

BGEIX:

8.65%

SGGDX:

7.27%

Дневная вол-ть

BGEIX:

31.40%

SGGDX:

27.09%

Макс. просадка

BGEIX:

-80.62%

SGGDX:

-71.51%

Текущая просадка

BGEIX:

-21.00%

SGGDX:

-4.23%

Доходность по периодам

С начала года, BGEIX показывает доходность 46.82%, что значительно выше, чем у SGGDX с доходностью 39.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BGEIX имеют среднегодовую доходность 10.32%, а акции SGGDX немного отстают с 9.87%.


BGEIX

С начала года

46.82%

1 месяц

6.98%

6 месяцев

21.74%

1 год

55.17%

5 лет

8.75%

10 лет

10.32%

SGGDX

С начала года

39.68%

1 месяц

6.19%

6 месяцев

18.21%

1 год

47.89%

5 лет

10.48%

10 лет

9.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BGEIX и SGGDX

BGEIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SGGDX в 1.19%.


График комиссии SGGDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SGGDX: 1.19%
График комиссии BGEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BGEIX: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BGEIX и SGGDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BGEIX
Ранг риск-скорректированной доходности BGEIX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGEIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGEIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGEIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGEIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGEIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

SGGDX
Ранг риск-скорректированной доходности SGGDX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGGDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGGDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGGDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGGDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGGDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BGEIX c SGGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Global Gold Fund (BGEIX) и First Eagle Gold Fund (SGGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BGEIX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BGEIX: 1.58
SGGDX: 1.59
Коэффициент Сортино BGEIX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BGEIX: 2.11
SGGDX: 2.12
Коэффициент Омега BGEIX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BGEIX: 1.28
SGGDX: 1.28
Коэффициент Кальмара BGEIX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BGEIX: 1.01
SGGDX: 1.39
Коэффициент Мартина BGEIX, с текущим значением в 5.71, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
BGEIX: 5.71
SGGDX: 5.91

Показатель коэффициента Шарпа BGEIX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGGDX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGEIX и SGGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.58
1.59
BGEIX
SGGDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGEIX и SGGDX

Дивидендная доходность BGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности SGGDX в 3.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BGEIX
American Century Global Gold Fund
0.93%1.36%1.56%1.38%2.13%0.57%0.88%0.00%0.00%10.57%0.00%3.34%
SGGDX
First Eagle Gold Fund
3.76%5.26%0.87%0.00%0.96%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGEIX и SGGDX

Максимальная просадка BGEIX за все время составила -80.62%, что больше максимальной просадки SGGDX в -71.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGEIX и SGGDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.00%
-4.23%
BGEIX
SGGDX

Волатильность

Сравнение волатильности BGEIX и SGGDX

American Century Global Gold Fund (BGEIX) имеет более высокую волатильность в 16.09% по сравнению с First Eagle Gold Fund (SGGDX) с волатильностью 13.39%. Это указывает на то, что BGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.09%
13.39%
BGEIX
SGGDX