PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGEIX с SGDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGEIX с SGDLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Global Gold Fund (BGEIX) и Sprott Gold Equity Fund (SGDLX).

BGEIX управляется American Century. Фонд был запущен 16 авг. 1988 г.. SGDLX управляется Sprott. Фонд был запущен 28 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности BGEIX и SGDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Global Gold Fund (BGEIX) и Sprott Gold Equity Fund (SGDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGEIX и SGDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BGEIX
American Century Global Gold Fund		10.85%158.45%15.10%7.52%-12.54%-8.85%20.23%
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		9.80%147.67%20.58%1.91%-13.21%-11.79%35.30%

Доходность по периодам

С начала года, BGEIX показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у SGDLX с доходностью 9.80%.

BGEIX

1 день
4.79%
1 месяц
-10.20%
С начала года
10.85%
6 месяцев
25.73%
1 год
108.87%
3 года*
47.00%
5 лет*
24.34%
10 лет*
17.56%

SGDLX

1 день
4.05%
1 месяц
-10.85%
С начала года
9.80%
6 месяцев
27.75%
1 год
116.37%
3 года*
44.46%
5 лет*
23.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Global Gold Fund

Sprott Gold Equity Fund

Часто сравнивают с BGEIX:
BGEIX с FSAGXBGEIX с GLDBGEIX с GDXJBGEIX с SGGDXBGEIX с VOOBGEIX с IYRBGEIX с IAU
Часто сравнивают с SGDLX:
SGDLX с FSAGXSGDLX с GLDSGDLX с IAUSGDLX с AUMISGDLX с SWPPXSGDLX с GLTRSGDLX с VT

Сравнение комиссий BGEIX и SGDLX

BGEIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SGDLX в 1.44%.

SGDLX
Sprott Gold Equity Fund
BGEIX
American Century Global Gold Fund

Доходность на риск

BGEIX vs. SGDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGEIX
Ранг доходности на риск BGEIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGEIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGEIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGEIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGEIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGEIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SGDLX
Ранг доходности на риск SGDLX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDLX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDLX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDLX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDLX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDLX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGEIX c SGDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Global Gold Fund (BGEIX) и Sprott Gold Equity Fund (SGDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGEIXSGDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.50

2.87

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.96

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

4.00

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.97

14.05

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGEIX vs. SGDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGEIX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGDLX равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGEIX и SGDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGEIXSGDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.87

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.76

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.66

-0.49

Корреляция

Корреляция между BGEIX и SGDLX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGEIX и SGDLX

Дивидендная доходность BGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности SGDLX в 0.61%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BGEIX
American Century Global Gold Fund		0.76%0.85%1.36%1.56%1.38%2.13%0.56%0.87%0.00%0.00%10.56%
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		0.61%0.67%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGEIX и SGDLX

Максимальная просадка BGEIX за все время составила -78.69%, что больше максимальной просадки SGDLX в -47.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGEIX и SGDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGEIXSGDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.69%

-47.59%

-31.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.55%

-28.77%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.62%

-43.47%

-3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.22%

-17.34%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.22%

-18.26%

-16.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.38%

8.20%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BGEIX и SGDLX

American Century Global Gold Fund (BGEIX) и Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) имеют волатильность 16.72% и 15.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGEIXSGDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.72%

15.95%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.86%

34.12%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.66%

40.68%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.03%

31.15%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.48%

33.71%

-0.23%