Сравнение BGEIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Global Gold Fund (BGEIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BGEIX управляется American Century. Фонд был запущен 16 авг. 1988 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BGEIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGEIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGEIX American Century Global Gold Fund | 5.78% | 158.45% | 15.10% | 7.52% | -12.54% | -8.85% | 18.92% | 37.82% | -7.43% | 10.62% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BGEIX показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции BGEIX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.01% против 14.14% соответственно.
BGEIX
- 1 день
- 6.74%
- 1 месяц
- -20.97%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 20.29%
- 1 год
- 99.08%
- 3 года*
- 44.73%
- 5 лет*
- 23.18%
- 10 лет*
- 17.01%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGEIX и VOO
BGEIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
BGEIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
BGEIX
VOO
Сравнение BGEIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Global Gold Fund (BGEIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGEIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 1.01 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 1.53 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 1.55 | +1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.12 | 7.31 | +4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGEIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 1.01 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.71 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.79 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.83 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между BGEIX и VOO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGEIX и VOO
Дивидендная доходность BGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGEIX American Century Global Gold Fund | 0.80% | 0.85% | 1.36% | 1.56% | 1.38% | 2.13% | 0.56% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 10.56% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BGEIX и VOO
Максимальная просадка BGEIX за все время составила -78.69%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGEIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGEIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.69% | -33.99% | -44.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.55% | -11.98% | -18.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.62% | -24.52% | -22.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.92% | -33.99% | -17.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.00% | -5.55% | -15.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.23% | -3.72% | -31.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.31% | 2.55% | +5.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGEIX и VOO
American Century Global Gold Fund (BGEIX) имеет более высокую волатильность в 17.41% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGEIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.41% | 5.34% | +12.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.58% | 9.47% | +26.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.43% | 18.11% | +25.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.00% | 16.82% | +16.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.45% | 17.99% | +15.46% |