Сравнение BGEIX с IAU

С начала года, BGEIX показывает доходность 5.78%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции BGEIX превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 17.01% против 14.27% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BGEIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Global Gold Fund (BGEIX) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BGEIX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGEIX и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BGEIX и IAU составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность BGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка BGEIX за все время составила -78.69%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGEIX и IAU.

American Century Global Gold Fund (BGEIX) имеет более высокую волатильность в 17.41% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что BGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.