PortfoliosLab logo
Сравнение BGEIX с IAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BGEIX и IAU составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BGEIX и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Global Gold Fund (BGEIX) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
118.33%
612.81%
BGEIX
IAU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BGEIX:

1.58

IAU:

2.23

Коэф-т Сортино

BGEIX:

2.11

IAU:

2.99

Коэф-т Омега

BGEIX:

1.28

IAU:

1.38

Коэф-т Кальмара

BGEIX:

1.01

IAU:

4.65

Коэф-т Мартина

BGEIX:

5.71

IAU:

12.60

Индекс Язвы

BGEIX:

8.65%

IAU:

3.00%

Дневная вол-ть

BGEIX:

31.40%

IAU:

16.86%

Макс. просадка

BGEIX:

-80.62%

IAU:

-45.14%

Текущая просадка

BGEIX:

-21.00%

IAU:

-5.77%

Доходность по периодам

С начала года, BGEIX показывает доходность 46.82%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 22.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BGEIX имеют среднегодовую доходность 10.32%, а акции IAU немного отстают с 10.26%.


BGEIX

С начала года

46.82%

1 месяц

6.98%

6 месяцев

21.74%

1 год

55.17%

5 лет

8.75%

10 лет

10.32%

IAU

С начала года

22.92%

1 месяц

3.40%

6 месяцев

17.40%

1 год

39.30%

5 лет

13.46%

10 лет

10.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BGEIX и IAU

BGEIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


График комиссии BGEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BGEIX: 0.65%
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IAU: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BGEIX и IAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BGEIX
Ранг риск-скорректированной доходности BGEIX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGEIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGEIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGEIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGEIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGEIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг риск-скорректированной доходности IAU, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BGEIX c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Global Gold Fund (BGEIX) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BGEIX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BGEIX: 1.53
IAU: 2.23
Коэффициент Сортино BGEIX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BGEIX: 2.07
IAU: 2.99
Коэффициент Омега BGEIX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BGEIX: 1.27
IAU: 1.38
Коэффициент Кальмара BGEIX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BGEIX: 0.98
IAU: 4.65
Коэффициент Мартина BGEIX, с текущим значением в 5.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
BGEIX: 5.56
IAU: 12.60

Показатель коэффициента Шарпа BGEIX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGEIX и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.53
2.23
BGEIX
IAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGEIX и IAU

Дивидендная доходность BGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BGEIX
American Century Global Gold Fund
0.93%1.36%1.56%1.38%2.13%0.57%0.88%0.00%0.00%10.57%0.00%3.34%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGEIX и IAU

Максимальная просадка BGEIX за все время составила -80.62%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGEIX и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-21.00%
-5.77%
BGEIX
IAU

Волатильность

Сравнение волатильности BGEIX и IAU

American Century Global Gold Fund (BGEIX) имеет более высокую волатильность в 16.09% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 8.71%. Это указывает на то, что BGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.09%
8.71%
BGEIX
IAU