PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BGEIX с FSAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BGEIX и FSAGX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение BGEIX с FSAGX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Global Gold Fund (BGEIX) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX).

BGEIX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 16 авг. 1988 г.. FSAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 дек. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGEIX или FSAGX.

Доходность

Сравнение доходности BGEIX и FSAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Global Gold Fund (BGEIX) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BGEIX:

1.66

FSAGX:

1.76

Коэф-т Сортино

BGEIX:

1.86

FSAGX:

1.97

Коэф-т Омега

BGEIX:

1.24

FSAGX:

1.26

Коэф-т Кальмара

BGEIX:

1.01

FSAGX:

0.87

Коэф-т Мартина

BGEIX:

5.15

FSAGX:

5.96

Индекс Язвы

BGEIX:

8.62%

FSAGX:

7.78%

Дневная вол-ть

BGEIX:

32.57%

FSAGX:

31.67%

Макс. просадка

BGEIX:

-78.69%

FSAGX:

-77.21%

Текущая просадка

BGEIX:

-9.61%

FSAGX:

-24.52%

Доходность по периодам

С начала года, BGEIX показывает доходность 52.77%, что значительно выше, чем у FSAGX с доходностью 49.92%. За последние 10 лет акции BGEIX превзошли акции FSAGX по среднегодовой доходности: 11.20% против 9.18% соответственно.

BGEIX

С начала года

52.77%

1 месяц

2.78%

6 месяцев

36.98%

1 год

50.92%

3 года

17.89%

5 лет

8.28%

10 лет

11.20%

FSAGX

С начала года

49.92%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

36.60%

1 год

52.69%

3 года

14.64%

5 лет

6.57%

10 лет

9.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Global Gold Fund

Fidelity Select Gold Portfolio

Сравнение комиссий BGEIX и FSAGX

BGEIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FSAGX в 0.76%.

FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio
BGEIX
American Century Global Gold Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BGEIX и FSAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BGEIX
Ранг риск-скорректированной доходности BGEIX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGEIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGEIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGEIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGEIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGEIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
FSAGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSAGX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSAGX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAGX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAGX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAGX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAGX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BGEIX c FSAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Global Gold Fund (BGEIX) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BGEIX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSAGX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGEIX и FSAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGEIX и FSAGX

Дивидендная доходность BGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности FSAGX в 2.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BGEIX
American Century Global Gold Fund		0.89%1.36%1.56%1.38%2.13%0.57%0.88%0.00%0.00%10.57%0.00%3.34%
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio		2.30%3.62%0.99%0.36%1.59%4.40%0.40%0.00%0.22%3.57%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGEIX и FSAGX

Максимальная просадка BGEIX за все время составила -78.69%, примерно равная максимальной просадке FSAGX в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGEIX и FSAGX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BGEIX и FSAGX

Текущая волатильность для American Century Global Gold Fund (BGEIX) составляет 12.41%, в то время как у Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что BGEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...