PortfoliosLab logo
Сравнение BGEIX с FSAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BGEIX и FSAGX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BGEIX и FSAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Global Gold Fund (BGEIX) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
213.70%
507.98%
BGEIX
FSAGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BGEIX:

1.58

FSAGX:

1.74

Коэф-т Сортино

BGEIX:

2.11

FSAGX:

2.29

Коэф-т Омега

BGEIX:

1.28

FSAGX:

1.30

Коэф-т Кальмара

BGEIX:

1.01

FSAGX:

0.97

Коэф-т Мартина

BGEIX:

5.71

FSAGX:

6.72

Индекс Язвы

BGEIX:

8.65%

FSAGX:

7.73%

Дневная вол-ть

BGEIX:

31.40%

FSAGX:

29.92%

Макс. просадка

BGEIX:

-80.62%

FSAGX:

-77.21%

Текущая просадка

BGEIX:

-21.00%

FSAGX:

-26.28%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BGEIX показывает доходность 46.82%, а FSAGX немного ниже – 46.42%. За последние 10 лет акции BGEIX превзошли акции FSAGX по среднегодовой доходности: 10.32% против 8.59% соответственно.


BGEIX

С начала года

46.82%

1 месяц

6.98%

6 месяцев

21.74%

1 год

55.17%

5 лет

8.75%

10 лет

10.32%

FSAGX

С начала года

46.42%

1 месяц

9.29%

6 месяцев

24.74%

1 год

58.12%

5 лет

7.36%

10 лет

8.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BGEIX и FSAGX

BGEIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FSAGX в 0.76%.


График комиссии FSAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSAGX: 0.76%
График комиссии BGEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BGEIX: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BGEIX и FSAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BGEIX
Ранг риск-скорректированной доходности BGEIX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGEIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGEIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGEIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGEIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGEIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

FSAGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSAGX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSAGX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAGX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAGX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAGX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BGEIX c FSAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Global Gold Fund (BGEIX) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BGEIX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BGEIX: 1.58
FSAGX: 1.74
Коэффициент Сортино BGEIX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BGEIX: 2.11
FSAGX: 2.29
Коэффициент Омега BGEIX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BGEIX: 1.28
FSAGX: 1.30
Коэффициент Кальмара BGEIX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BGEIX: 1.01
FSAGX: 0.97
Коэффициент Мартина BGEIX, с текущим значением в 5.71, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
BGEIX: 5.71
FSAGX: 6.72

Показатель коэффициента Шарпа BGEIX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSAGX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGEIX и FSAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.58
1.74
BGEIX
FSAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGEIX и FSAGX

Дивидендная доходность BGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности FSAGX в 2.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BGEIX
American Century Global Gold Fund
0.93%1.36%1.56%1.38%2.13%0.57%0.88%0.00%0.00%10.57%0.00%3.34%
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio
2.35%3.62%0.99%0.36%1.59%4.40%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGEIX и FSAGX

Максимальная просадка BGEIX за все время составила -80.62%, примерно равная максимальной просадке FSAGX в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGEIX и FSAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.00%
-26.28%
BGEIX
FSAGX

Волатильность

Сравнение волатильности BGEIX и FSAGX

American Century Global Gold Fund (BGEIX) имеет более высокую волатильность в 16.09% по сравнению с Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) с волатильностью 14.59%. Это указывает на то, что BGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.09%
14.59%
BGEIX
FSAGX