Сравнение GDXD с YXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI).
GDXD и YXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. YXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Фонд был запущен 16 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и YXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXD и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -57.98% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | -19.71% | -13.30% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 7.67% | -22.87% | -25.36% | 12.40% | 4.78% | 13.94% | -0.08% |
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -57.98%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 7.67%.
GDXD
- 1 день
- -13.65%
- 1 месяц
- 43.26%
- С начала года
- -57.98%
- 6 месяцев
- -78.84%
- 1 год
- -97.19%
- 3 года*
- -84.82%
- 5 лет*
- -76.20%
- 10 лет*
- —
YXI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 15.61%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -8.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXD и YXI
И GDXD, и YXI имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
GDXD vs. YXI — Ранг доходности на риск
GDXD
YXI
Сравнение GDXD c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXD | YXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | -0.09 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | 0.04 | -2.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.01 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.06 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -0.08 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXD | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -0.09 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 | -0.09 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | -0.31 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между GDXD и YXI составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и YXI
GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.85% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок GDXD и YXI
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и YXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXD | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -81.15% | -18.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.51% | -29.83% | -68.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | -57.65% | -42.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -78.02% | -21.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.95% | -54.05% | -16.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.88% | 22.96% | +57.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и YXI
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 52.55% по сравнению с ProShares Short FTSE China 50 (YXI) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXD | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.55% | 7.48% | +45.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.65% | 14.80% | +96.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.77% | 23.78% | +114.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.19% | 31.35% | +76.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.33% | 27.46% | +80.87% |