PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXD с YXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXD с YXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both Inverse Equities funds - GDXD tracks the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%) while YXI tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXD returned -72.97%/yr vs -2.76%/yr for YXI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GDXD и YXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXD показывает доходность -53.31%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 7.60%.

GDXD

1 день
-4.33%
1 месяц
-13.84%
С начала года
-53.31%
6 месяцев
-63.91%
1 год
-93.31%
3 года*
-84.41%
5 лет*
-72.97%
10 лет*
—

YXI

1 день
-0.56%
1 месяц
2.15%
С начала года
7.60%
6 месяцев
9.50%
1 год
1.04%
3 года*
-11.86%
5 лет*
-2.76%
10 лет*
-8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXD и YXI

2026 (YTD)202520242023202220212020
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs		-53.31%-97.53%-57.78%-52.35%-52.56%-19.71%-13.30%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		7.60%-22.87%-25.36%12.40%4.78%13.94%-0.08%

Correlation

The correlation between GDXD and YXI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs

ProShares Short FTSE China 50

Часто сравнивают с GDXD:
GDXD с GDXUGDXD с GDXGDXD с VOOGDXD с GLDGDXD с DUSTGDXD с SQQQGDXD с IAU
Часто сравнивают с YXI:
YXI с FXPYXI с KWEBYXI с SPYYXI с CNYAYXI с EWTYXI с MCHIYXI с FXI

Доходность на риск

GDXD vs. YXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXD
Ранг доходности на риск GDXD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD: 33
Ранг коэф-та Мартина
YXI
Ранг доходности на риск YXI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YXI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YXI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YXI: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YXI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YXI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXD c YXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXDYXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
0.05

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.92
0.22

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.03

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

0.07

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

0.13

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXD vs. YXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXD на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа YXI равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXD и YXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXDYXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

0.05

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

-0.09

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

-0.30

-0.36

Просадки

Сравнение просадок GDXD и YXI

Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и YXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXDYXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-81.15%

-18.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.33%

-14.21%

-82.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.86%

-53.12%

-46.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.96%

-57.65%

-42.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-78.03%

-21.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.87%

-54.31%

-17.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

76.15%

7.79%

+68.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXD и YXI

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 47.60% по сравнению с ProShares Short FTSE China 50 (YXI) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXDYXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.60%

7.25%

+40.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.82%

14.87%

+94.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

136.25%

19.93%

+116.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.97%

31.39%

+78.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

109.33%

27.42%

+81.91%

Сравнение комиссий GDXD и YXI

И GDXD, и YXI имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXD и YXI

GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		2.85%3.60%4.35%2.66%0.27%0.00%0.08%1.01%0.25%

Часто задаваемые вопросы

GDXD and YXI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXD has higher volatility (47.60%) compared to YXI (7.25%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs YXI's -81.15%.

On 5-year performance, YXI leads with -2.76% vs -72.97% for GDXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 7.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, YXI has performed better with a -2.76% return vs -72.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXD and YXI have the same expense ratio: 0.95% per year.

YXI has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.00% for GDXD.

GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). They also come from different issuers: BMO and ProShares.

YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXD и YXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор