Сравнение GDXD с TSDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD).
GDXD и TSDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. TSDD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GDXD и TSDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXD и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -57.98% | -97.53% | -57.78% | -40.29% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 28.07% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -57.98%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 28.07%.
GDXD
- 1 день
- -13.65%
- 1 месяц
- 43.26%
- С начала года
- -57.98%
- 6 месяцев
- -78.84%
- 1 год
- -97.19%
- 3 года*
- -84.82%
- 5 лет*
- -76.20%
- 10 лет*
- —
TSDD
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- 28.07%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- -79.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXD и TSDD
GDXD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.
Доходность на риск
GDXD vs. TSDD — Ранг доходности на риск
GDXD
TSDD
Сравнение GDXD c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXD | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | -0.73 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | -1.13 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.86 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.90 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.04 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXD | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -0.73 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | -0.65 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между GDXD и TSDD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и TSDD
GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 6.58% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Просадки
Сравнение просадок GDXD и TSDD
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и TSDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXD | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -99.03% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.51% | -90.32% | -8.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -98.53% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.95% | -69.41% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.88% | 77.90% | +2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и TSDD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 52.55% по сравнению с GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) с волатильностью 22.84%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXD | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.55% | 22.84% | +29.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.65% | 59.58% | +52.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.77% | 110.35% | +28.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.19% | 116.23% | -8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.33% | 116.23% | -7.90% |