PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXD с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXD с TSDD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both Inverse Equities funds. GDXD is passively managed, while TSDD is actively managed. Over the past year, GDXD returned -92.07% vs -50.11% for TSDD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. GDXD charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for TSDD.

Доходность

Сравнение доходности GDXD и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXD показывает доходность -44.09%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 12.81%.

GDXD

1 день
14.60%
1 месяц
10.85%
С начала года
-44.09%
6 месяцев
-36.28%
1 год
-92.07%
3 года*
-84.34%
5 лет*
-73.69%
10 лет*
—

TSDD

1 день
11.65%
1 месяц
18.16%
С начала года
12.81%
6 месяцев
31.20%
1 год
-50.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXD и TSDD

2026 (YTD)202520242023
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs		-44.09%-97.53%-57.78%-42.00%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		12.81%-74.84%-89.21%-20.49%

Correlation

The correlation between GDXD and TSDD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

0.16

The correlation between GDXD and TSDD shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GDXD и TSDD

Секторы
GDXD
TSDD

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

200.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXD
100.0%
TSDD

-

Коммуникационные услуги

GDXD

-

TSDD

-

Потребительский циклический сектор

GDXD

-

TSDD
200.1%

Потребительский защитный сектор

GDXD

-

TSDD

-

Энергетика

GDXD

-

TSDD

-

Финансовые услуги

GDXD

-

TSDD

-

Здравоохранение

GDXD

-

TSDD

-

Промышленность

GDXD

-

TSDD

-

Недвижимость

GDXD

-

TSDD

-

Технологии

GDXD

-

TSDD

-

Коммунальные услуги

GDXD

-

TSDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с GDXD:
GDXD с GDXUGDXD с GDXGDXD с VOOGDXD с GLDGDXD с DUSTGDXD с SQQQGDXD с IAU
Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG

Доходность на риск

GDXD vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXD
Ранг доходности на риск GDXD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD: 33
Ранг коэф-та Мартина
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXD c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXDTSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
-0.57

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
-0.50

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.95

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.69

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

-0.89

-0.28

GDXD vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXD на текущий момент составляет -0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSDD равному -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXD и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDXD и TSDD

Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и TSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXDTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-99.03%

-0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.33%

-72.39%

-23.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.86%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-98.71%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.06%

-71.62%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

78.80%

56.48%

+22.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXD и TSDD

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 53.31% по сравнению с GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) с волатильностью 27.76%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXDTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

53.31%

27.76%

+25.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

117.73%

56.76%

+60.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

143.27%

89.21%

+54.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.54%

114.32%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.62%

114.32%

-3.70%

Сравнение комиссий GDXD и TSDD

GDXD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXD и TSDD

GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%.

ПозицияTTM202520242023
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		7.47%8.42%0.00%24.84%

Часто задаваемые вопросы

GDXD and TSDD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXD has higher volatility (53.31%) compared to TSDD (27.76%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs TSDD's -99.03%.

On 1-year performance, TSDD leads with -50.11% vs -92.07% for GDXD. On fees, GDXD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSDD has been the lower-risk option at 27.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSDD has performed better with a -50.11% return vs -92.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.

TSDD has the higher dividend yield at 7.47%, compared with 0.00% for GDXD.

They also come from different issuers: BMO and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for GDXD and 1.50% for TSDD.

TSDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXD и TSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор