Сравнение GDXD с SMST
GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both Inverse Equities funds. GDXD is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, GDXD returned -93.08% vs 73.40% for SMST. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. GDXD charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GDXD показывает доходность -51.20%, а SMST немного выше – -49.49%.
GDXD
- 1 день
- 10.76%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- -51.20%
- 6 месяцев
- -62.62%
- 1 год
- -93.08%
- 3 года*
- -84.24%
- 5 лет*
- -72.73%
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 13.96%
- 1 месяц
- 85.04%
- С начала года
- -49.49%
- 6 месяцев
- -27.60%
- 1 год
- 73.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXD и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -51.20% | -97.53% | 24.20% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -49.49% | -44.36% | -90.90% |
Correlation
The correlation between GDXD and SMST is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXD vs. SMST — Ранг доходности на риск
GDXD
SMST
Сравнение GDXD c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXD | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.21 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.86 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 1.81 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXD | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 0.52 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.52 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок GDXD и SMST
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXD | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -99.25% | -0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.33% | -85.39% | -10.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -98.02% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.85% | -90.67% | +18.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.91% | 40.73% | +35.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и SMST
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 47.44% по сравнению с Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) с волатильностью 37.33%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXD | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.44% | 37.33% | +10.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.86% | 126.48% | -16.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.25% | 140.93% | -4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.97% | 166.79% | -56.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.35% | 166.79% | -57.44% |
Сравнение комиссий GDXD и SMST
GDXD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и SMST
Ни GDXD, ни SMST не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GDXD and SMST have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXD has higher volatility (47.44%) compared to SMST (37.33%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 73.40% vs -93.08% for GDXD. On fees, GDXD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SMST has been the lower-risk option at 37.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 73.40% return vs -93.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
GDXD and SMST have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: BMO and Defiance. Their fees differ too: 0.95% for GDXD and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXD и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор