Сравнение GDXD с SHNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY).
GDXD и SHNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. SHNY управляется BMO. Фонд был запущен 24 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GDXD и SHNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXD и SHNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -57.98% | -97.53% | -57.78% | -55.34% |
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | 11.56% | 214.54% | 50.30% | 12.52% |
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -57.98%, что значительно ниже, чем у SHNY с доходностью 11.56%.
GDXD
- 1 день
- -13.65%
- 1 месяц
- 43.26%
- С начала года
- -57.98%
- 6 месяцев
- -78.84%
- 1 год
- -97.19%
- 3 года*
- -84.82%
- 5 лет*
- -76.20%
- 10 лет*
- —
SHNY
- 1 день
- 5.04%
- 1 месяц
- -32.72%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 39.19%
- 1 год
- 123.55%
- 3 года*
- 69.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXD и SHNY
И GDXD, и SHNY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
GDXD vs. SHNY — Ранг доходности на риск
GDXD
SHNY
Сравнение GDXD c SHNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXD | SHNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | 1.51 | -2.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | 1.94 | -4.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.29 | -0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.24 | -3.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 6.74 | -7.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXD | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 1.51 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | 1.34 | -2.03 |
Корреляция
Корреляция между GDXD и SHNY составляет -0.79. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и SHNY
Ни GDXD, ни SHNY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GDXD и SHNY
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SHNY в -54.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и SHNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXD | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -54.35% | -45.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.51% | -54.35% | -44.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -41.30% | -58.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.95% | -13.16% | -57.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.88% | 18.10% | +62.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и SHNY
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 52.55% по сравнению с MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) с волатильностью 31.37%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXD | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.55% | 31.37% | +21.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.65% | 74.62% | +37.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.77% | 82.54% | +56.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.19% | 58.30% | +49.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.33% | 58.30% | +50.03% |