Сравнение GDXD с SHNY
GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and SHNY (MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while SHNY is a Leveraged Commodities fund managed by BMO. Over the past 3 years, GDXD returned -84.41%/yr vs 60.05%/yr for SHNY. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и SHNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -53.31%, что значительно ниже, чем у SHNY с доходностью -12.24%.
GDXD
- 1 день
- -4.33%
- 1 месяц
- -13.84%
- С начала года
- -53.31%
- 6 месяцев
- -63.91%
- 1 год
- -93.31%
- 3 года*
- -84.41%
- 5 лет*
- -72.97%
- 10 лет*
- —
SHNY
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -12.24%
- 6 месяцев
- -8.19%
- 1 год
- 50.54%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXD и SHNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -53.31% | -97.53% | -57.78% | -55.34% |
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | -12.24% | 214.54% | 50.30% | 12.52% |
Correlation
The correlation between GDXD and SHNY is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2023 г. | -0.80 |
The correlation between GDXD and SHNY has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXD vs. SHNY — Ранг доходности на риск
GDXD
SHNY
Сравнение GDXD c SHNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXD | SHNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.19 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.92 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 1.96 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXD | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 0.64 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 1.03 | -1.70 |
Просадки
Сравнение просадок GDXD и SHNY
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SHNY в -54.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и SHNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXD | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -54.99% | -44.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.33% | -54.99% | -41.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.86% | -54.99% | -44.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -53.82% | -46.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.87% | -14.99% | -56.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 76.15% | 25.89% | +50.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и SHNY
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 47.60% по сравнению с MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) с волатильностью 16.42%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXD | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.60% | 16.42% | +31.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.82% | 70.90% | +38.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.25% | 78.78% | +57.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.97% | 58.33% | +51.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.33% | 58.33% | +51.00% |
Сравнение комиссий GDXD и SHNY
И GDXD, и SHNY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и SHNY
Ни GDXD, ни SHNY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GDXD and SHNY have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXD has higher volatility (47.60%) compared to SHNY (16.42%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs SHNY's -54.99%.
On 3-year performance, SHNY leads with 60.05% vs -84.41% for GDXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SHNY has been the lower-risk option at 16.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SHNY has performed better with a 60.05% return vs -84.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXD and SHNY have the same expense ratio: 0.95% per year.
GDXD and SHNY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GDXD is categorized as Inverse Equities, while SHNY is Leveraged Commodities.
SHNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXD и SHNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор