Сравнение GDXD с SH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и ProShares Short S&P500 (SH).
GDXD и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и SH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXD и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -57.98% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | -19.71% | -13.30% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.94% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -2.44% |
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -57.98%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью 4.94%.
GDXD
- 1 день
- -13.65%
- 1 месяц
- 43.26%
- С начала года
- -57.98%
- 6 месяцев
- -78.84%
- 1 год
- -97.19%
- 3 года*
- -84.82%
- 5 лет*
- -76.20%
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- -11.88%
- 3 года*
- -10.10%
- 5 лет*
- -7.71%
- 10 лет*
- -11.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXD и SH
GDXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Доходность на риск
GDXD vs. SH — Ранг доходности на риск
GDXD
SH
Сравнение GDXD c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXD | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | -0.66 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | -0.82 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.88 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.46 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -0.56 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -0.66 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 | -0.46 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | -0.56 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между GDXD и SH составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и SH
GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 3.95% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок GDXD и SH
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SH в -94.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и SH.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -94.26% | -5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.51% | -26.61% | -71.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | -40.35% | -59.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -93.87% | -6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.95% | -67.50% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.88% | 21.86% | +59.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и SH
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 52.55% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.55% | 5.36% | +47.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.65% | 9.45% | +102.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.77% | 18.18% | +120.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.19% | 16.86% | +91.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.33% | 17.99% | +90.34% |