PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXD с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDXD с NRGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).

GDXD и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GDXD и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDXD и NRGU

2026 (YTD)2025
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs		-57.98%-95.02%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		139.49%-33.00%

Доходность по периодам

С начала года, GDXD показывает доходность -57.98%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.

GDXD

1 день
-13.65%
1 месяц
43.26%
С начала года
-57.98%
6 месяцев
-78.84%
1 год
-97.19%
3 года*
-84.82%
5 лет*
-76.20%
10 лет*
—

NRGU

1 день
-10.75%
1 месяц
24.81%
С начала года
139.49%
6 месяцев
107.68%
1 год
69.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с GDXD:
GDXD с GDXUGDXD с GDXGDXD с VOOGDXD с GLDGDXD с DUSTGDXD с SQQQGDXD с IAU
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Сравнение комиссий GDXD и NRGU

И GDXD, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.

GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

GDXD vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXD
Ранг доходности на риск GDXD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD: 33
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXD c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXDNRGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.70

0.79

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.67

1.48

-4.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.72

1.21

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.99

1.29

-2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.20

2.64

-3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXD vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXD на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа NRGU равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXD и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXDNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

0.79

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.69

0.61

-1.30

Корреляция

Корреляция между GDXD и NRGU составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXD и NRGU

Ни GDXD, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GDXD и NRGU

Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и NRGU.

Загрузка...

Показатели просадок

GDXDNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-57.50%

-42.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.51%

-55.24%

-43.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-17.40%

-82.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.95%

-25.38%

-45.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

80.88%

27.12%

+53.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXD и NRGU

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 52.55% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) с волатильностью 23.31%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDXDNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

52.55%

23.31%

+29.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.65%

50.27%

+61.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

138.77%

88.18%

+50.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.19%

87.12%

+21.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.33%

87.12%

+21.21%