PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXD с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXD с NRGU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while NRGU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, GDXD returned -93.31% vs 171.19% for NRGU. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GDXD и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXD показывает доходность -53.31%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 125.94%.

GDXD

1 день
-4.33%
1 месяц
-13.84%
С начала года
-53.31%
6 месяцев
-63.91%
1 год
-93.31%
3 года*
-84.41%
5 лет*
-72.97%
10 лет*
—

NRGU

1 день
-1.47%
1 месяц
-6.46%
С начала года
125.94%
6 месяцев
93.16%
1 год
171.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXD и NRGU

2026 (YTD)2025
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs		-53.31%-95.02%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		125.94%-33.00%

Correlation

The correlation between GDXD and NRGU is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.09

Сравнение распределения секторов GDXD и NRGU

Секторы
GDXD
NRGU

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXD
100.0%
NRGU

-

Коммуникационные услуги

GDXD

-

NRGU

-

Потребительский циклический сектор

GDXD

-

NRGU

-

Потребительский защитный сектор

GDXD

-

NRGU

-

Энергетика

GDXD

-

NRGU
100.0%

Финансовые услуги

GDXD

-

NRGU

-

Здравоохранение

GDXD

-

NRGU

-

Промышленность

GDXD

-

NRGU

-

Недвижимость

GDXD

-

NRGU

-

Технологии

GDXD

-

NRGU

-

Коммунальные услуги

GDXD

-

NRGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с GDXD:
GDXD с GDXUGDXD с GDXGDXD с VOOGDXD с GLDGDXD с DUSTGDXD с SQQQGDXD с IAU
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Доходность на риск

GDXD vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXD
Ранг доходности на риск GDXD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD: 33
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXD c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXDNRGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
2.31

-2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.92
2.55

-4.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.32

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

4.31

-5.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

10.74

-11.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXD vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXD на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа NRGU равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXD и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXDNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

2.31

-2.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.43

-1.10

Просадки

Сравнение просадок GDXD и NRGU

Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и NRGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXDNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-57.50%

-42.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.33%

-39.95%

-56.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.86%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-22.07%

-77.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.87%

-25.41%

-46.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

76.15%

16.01%

+60.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXD и NRGU

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 47.60% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) с волатильностью 31.62%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXDNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.60%

31.62%

+15.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.82%

61.19%

+48.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

136.25%

75.02%

+61.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.97%

89.03%

+20.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

109.33%

89.03%

+20.30%

Сравнение комиссий GDXD и NRGU

И GDXD, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXD и NRGU

Ни GDXD, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GDXD and NRGU have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXD has higher volatility (47.60%) compared to NRGU (31.62%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs NRGU's -57.50%.

On 1-year performance, NRGU leads with 171.19% vs -93.31% for GDXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, NRGU has been the lower-risk option at 31.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 171.19% return vs -93.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXD and NRGU have the same expense ratio: 0.95% per year.

GDXD and NRGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GDXD is categorized as Inverse Equities, while NRGU is Leveraged Equities. GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%).

NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXD и NRGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор