Сравнение GDXD с MXI
GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040) and MXI (iShares Global Materials ETF) are both exchange-traded funds - GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while MXI is a Materials fund tracking the S&P Global 1200 Materials (Sector) Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXD returned -76.07%/yr vs 7.25%/yr for MXI. Their -0.62 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. GDXD charges 0.95%/yr vs 0.39%/yr for MXI.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и MXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -62.00%, что значительно ниже, чем у MXI с доходностью 16.85%.
GDXD
- 1 день
- -21.91%
- 1 месяц
- -26.77%
- 6 месяцев
- -31.74%
- С начала года
- -62.00%
- 1 год
- -93.29%
- 3 года*
- -85.98%
- 5 лет*
- -76.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -72.77%
MXI
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- 3.02%
- 6 месяцев
- 2.73%
- С начала года
- 16.85%
- 1 год
- 32.62%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.93%
- Всё время*
- 6.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.35M | $22.27M | $29.21M | |
| $2.08M | $1.83M | $2.74M |
Сравнение доходности по годам GDXD и MXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -62.00% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | -19.71% | -13.10% |
MXI iShares Global Materials ETF | 16.85% | 27.43% | -8.25% | 14.37% | -9.09% | 15.06% | 4.21% |
Correlation
The correlation between GDXD and MXI is -0.78, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.65 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | -0.62 |
The correlation between GDXD and MXI shifts across timeframes, from -0.78 (1 year) to -0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов GDXD и MXI
Секторы
GDXD
MXI
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
GDXD
MXI
Коммуникационные услуги
GDXD
-
MXI
-
Потребительский циклический сектор
GDXD
-
MXI
Потребительский защитный сектор
GDXD
-
MXI
Энергетика
GDXD
-
MXI
-
Финансовые услуги
GDXD
-
MXI
-
Здравоохранение
GDXD
-
MXI
-
Промышленность
GDXD
-
MXI
Недвижимость
GDXD
-
MXI
-
Технологии
GDXD
-
MXI
Коммунальные услуги
GDXD
-
MXI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXD vs. MXI — Ранг доходности на риск
GDXD
MXI
Сравнение GDXD c MXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXD) и iShares Global Materials ETF (MXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXD | MXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.27 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.03 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 6.60 | -7.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXD и MXI
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки MXI в -68.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и MXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXD | MXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -68.44% | -31.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.68% | -16.18% | -78.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.86% | -22.25% | -77.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | -28.76% | -71.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -3.10% | -96.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.65% | -17.97% | -54.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.08% | 4.95% | +75.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и MXI
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXD) имеет более высокую волатильность в 45.05% по сравнению с iShares Global Materials ETF (MXI) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXD | MXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.05% | 6.82% | +38.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 116.23% | 18.00% | +98.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.01% | 21.15% | +126.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.17% | 19.98% | +93.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.32% | 20.45% | +90.87% |
Сравнение комиссий GDXD и MXI
GDXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MXI в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и MXI
GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MXI iShares Global Materials ETF | 1.64% | 2.22% | 3.24% | 2.92% | 4.84% | 3.51% | 1.21% | 3.64% | 2.77% | 1.76% | 1.31% | 3.64% |
Часто задаваемые вопросы
GDXD and MXI have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXD has higher volatility (45.05%) compared to MXI (6.82%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs MXI's -68.44%.
On 5-year performance, MXI leads with 7.25% vs -76.07% for GDXD. On fees, MXI is cheaper at 0.39% per year. On volatility, MXI has been the lower-risk option at 6.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MXI has performed better with a 7.25% return vs -76.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MXI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for GDXD.
MXI has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.00% for GDXD.
GDXD is categorized as Inverse Equities, while MXI is Materials. GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while MXI tracks S&P Global 1200 Materials (Sector) Capped Index. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.95% for GDXD and 0.39% for MXI.
MXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXD и MXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор