PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXD с MSFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXD с MSFD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - GDXD tracks the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%) while MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, GDXD returned -84.24%/yr vs -7.16%/yr for MSFD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. GDXD charges 0.95%/yr vs 1.06%/yr for MSFD.

Доходность

Сравнение доходности GDXD и MSFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXD показывает доходность -51.20%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 10.43%.

GDXD

1 день
10.76%
1 месяц
-10.12%
С начала года
-51.20%
6 месяцев
-62.62%
1 год
-93.08%
3 года*
-84.24%
5 лет*
-72.73%
10 лет*
—

MSFD

1 день
3.26%
1 месяц
-3.86%
С начала года
10.43%
6 месяцев
9.36%
1 год
7.43%
3 года*
-7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXD и MSFD

2026 (YTD)2025202420232022
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs		-51.20%-97.53%-57.78%-52.35%-63.07%
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares		10.43%-13.36%-7.86%-35.90%3.88%

Correlation

The correlation between GDXD and MSFD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs

Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares

Часто сравнивают с GDXD:
GDXD с GDXUGDXD с GDXGDXD с VOOGDXD с GLDGDXD с DUSTGDXD с SQQQGDXD с IAU
Часто сравнивают с MSFD:
MSFD с MSFTMSFD с MUDMSFD с AMZDMSFD с EMTYMSFD с PLTZMSFD с EUMMSFD с SVIX

Доходность на риск

GDXD vs. MSFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXD
Ранг доходности на риск GDXD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD: 33
Ранг коэф-та Мартина
MSFD
Ранг доходности на риск MSFD: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFD: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXD c MSFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXDMSFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
0.29

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.88
0.63

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.08

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

0.32

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

0.89

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXD vs. MSFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXD на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа MSFD равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXD и MSFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXDMSFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

0.29

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

-0.51

-0.16

Просадки

Сравнение просадок GDXD и MSFD

Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и MSFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXDMSFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-59.90%

-40.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.33%

-23.25%

-73.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.86%

-40.50%

-59.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-50.20%

-49.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.85%

-41.59%

-30.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

75.91%

8.40%

+67.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXD и MSFD

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 47.44% по сравнению с Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXDMSFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.44%

10.12%

+37.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.86%

22.06%

+87.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

136.25%

25.32%

+110.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.97%

26.15%

+83.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

109.35%

26.15%

+83.20%

Сравнение комиссий GDXD и MSFD

GDXD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSFD в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXD и MSFD

GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.

ПозицияTTM2025202420232022
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares		2.83%3.33%4.46%4.43%0.74%

Часто задаваемые вопросы

GDXD and MSFD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXD has higher volatility (47.44%) compared to MSFD (10.12%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs MSFD's -59.90%.

On 3-year performance, MSFD leads with -7.16% vs -84.24% for GDXD. On fees, GDXD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MSFD has been the lower-risk option at 10.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -7.16% return vs -84.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.

MSFD has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.00% for GDXD.

GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for GDXD and 1.06% for MSFD.

MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXD и MSFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор