Сравнение GDXD с MSFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD).
GDXD и MSFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. MSFD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и MSFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXD и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -51.34% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -63.07% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 28.73% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -51.34%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 28.73%.
GDXD
- 1 день
- -21.63%
- 1 месяц
- 68.00%
- С начала года
- -51.34%
- 6 месяцев
- -76.21%
- 1 год
- -96.70%
- 3 года*
- -84.06%
- 5 лет*
- -75.49%
- 10 лет*
- —
MSFD
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 28.73%
- 6 месяцев
- 38.42%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- -7.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXD и MSFD
GDXD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSFD в 1.06%.
Доходность на риск
GDXD vs. MSFD — Ранг доходности на риск
GDXD
MSFD
Сравнение GDXD c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXD | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | -0.01 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | 0.17 | -2.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.02 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 0.02 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 0.03 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXD | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -0.01 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | -0.39 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между GDXD и MSFD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и MSFD
GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.43% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок GDXD и MSFD
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и MSFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXD | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -59.90% | -40.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.51% | -34.84% | -63.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -41.94% | -57.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.92% | -41.28% | -29.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.64% | 25.22% | +55.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и MSFD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 54.68% по сравнению с Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXD | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 54.68% | 6.60% | +48.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 110.83% | 18.84% | +91.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.20% | 26.78% | +111.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.13% | 25.77% | +82.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.21% | 25.77% | +82.44% |