PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXD с MOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXD с MOOD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both exchange-traded funds - GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment. GDXD is passively managed, while MOOD is actively managed. Over the past 3 years, GDXD returned -84.34%/yr vs 19.98%/yr for MOOD. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. GDXD charges 0.95%/yr vs 0.73%/yr for MOOD.

Доходность

Сравнение доходности GDXD и MOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXD показывает доходность -44.09%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 12.70%.

GDXD

1 день
14.60%
1 месяц
10.85%
С начала года
-44.09%
6 месяцев
-36.28%
1 год
-92.07%
3 года*
-84.34%
5 лет*
-73.69%
10 лет*
—

MOOD

1 день
-1.87%
1 месяц
-0.20%
С начала года
12.70%
6 месяцев
11.32%
1 год
33.13%
3 года*
19.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXD и MOOD

2026 (YTD)2025202420232022
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs		-44.09%-97.53%-57.78%-52.35%-45.07%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		12.70%30.39%12.53%12.56%-3.31%

Correlation

The correlation between GDXD and MOOD is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

-0.59

The correlation between GDXD and MOOD shifts across timeframes, from -0.72 (1 year) to -0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GDXD и MOOD

Секторы
GDXD
MOOD

Сырьевые материалы

100.0%
4.4%

Коммуникационные услуги

-

7.1%

Потребительский циклический сектор

-

9.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

3.6%

Финансовые услуги

-

16.2%

Здравоохранение

-

8.7%

Промышленность

-

13.0%

Недвижимость

-

2.6%

Технологии

-

28.0%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Сырьевые материалы

GDXD
100.0%
MOOD
4.4%

Коммуникационные услуги

GDXD

-

MOOD
7.1%

Потребительский циклический сектор

GDXD

-

MOOD
9.0%

Потребительский защитный сектор

GDXD

-

MOOD
4.6%

Энергетика

GDXD

-

MOOD
3.6%

Финансовые услуги

GDXD

-

MOOD
16.2%

Здравоохранение

GDXD

-

MOOD
8.7%

Промышленность

GDXD

-

MOOD
13.0%

Недвижимость

GDXD

-

MOOD
2.6%

Технологии

GDXD

-

MOOD
28.0%

Коммунальные услуги

GDXD

-

MOOD
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Часто сравнивают с GDXD:
GDXD с GDXUGDXD с GDXGDXD с VOOGDXD с GLDGDXD с DUSTGDXD с SQQQGDXD с IAU
Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с VOOMOOD с EQL

Доходность на риск

GDXD vs. MOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXD
Ранг доходности на риск GDXD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD: 33
Ранг коэф-та Мартина
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXD c MOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXDMOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
2.27

-2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
2.70

-4.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.44

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.43

-4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

10.57

-11.73

GDXD vs. MOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXD на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа MOOD равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXD и MOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDXD и MOOD

Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и MOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXDMOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-14.34%

-85.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.33%

-9.71%

-86.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.86%

-9.71%

-90.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-2.57%

-97.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.06%

-2.31%

-69.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

78.80%

3.14%

+75.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXD и MOOD

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 53.31% по сравнению с Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXDMOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

53.31%

4.67%

+48.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

117.73%

12.97%

+104.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

143.27%

14.69%

+128.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.54%

12.18%

+99.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.62%

12.18%

+98.44%

Сравнение комиссий GDXD и MOOD

GDXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MOOD в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXD и MOOD

GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

ПозицияTTM2025202420232022
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.36%0.40%1.33%1.34%1.43%

Часто задаваемые вопросы

GDXD and MOOD have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXD has higher volatility (53.31%) compared to MOOD (4.67%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs MOOD's -14.34%.

On 3-year performance, MOOD leads with 19.98% vs -84.34% for GDXD. On fees, MOOD is cheaper at 0.73% per year. On volatility, MOOD has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MOOD has performed better with a 19.98% return vs -84.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOOD is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.95% for GDXD.

MOOD has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for GDXD.

GDXD is categorized as Inverse Equities, while MOOD is Tactical Allocation. They also come from different issuers: BMO and Relative Sentiment. Their fees differ too: 0.95% for GDXD and 0.73% for MOOD.

MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXD и MOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор