PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GDXD с MOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXD с MOOD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both exchange-traded funds - GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment. GDXD is passively managed, while MOOD is actively managed. Over the past 3 years, GDXD returned -81.84%/yr vs 19.36%/yr for MOOD. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. GDXD charges 0.95%/yr vs 0.73%/yr for MOOD.

Доходность

Сравнение доходности GDXD и MOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXD показывает доходность -32.64%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 13.45%.

GDXD

1 день
11.11%
1 месяц
68.74%
6 месяцев
-1.35%
С начала года
-32.64%
1 год
-90.73%
3 года*
-81.84%
5 лет*
-72.97%
10 лет*
—

MOOD

1 день
-0.52%
1 месяц
-1.44%
6 месяцев
6.69%
С начала года
13.45%
1 год
31.30%
3 года*
19.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXD и MOOD

2026 (YTD)2025202420232022
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs		-32.64%-97.53%-57.78%-52.35%-45.07%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		13.45%30.39%12.53%12.56%-3.31%

Correlation

The correlation between GDXD and MOOD is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

-0.59

The correlation between GDXD and MOOD shifts across timeframes, from -0.74 (1 year) to -0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GDXD и MOOD

Секторы
GDXD
MOOD

Сырьевые материалы

100.0%
4.4%

Коммуникационные услуги

-

7.1%

Потребительский циклический сектор

-

9.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

3.6%

Финансовые услуги

-

16.2%

Здравоохранение

-

8.7%

Промышленность

-

13.0%

Недвижимость

-

2.6%

Технологии

-

28.0%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Сырьевые материалы

GDXD
100.0%
MOOD
4.4%

Коммуникационные услуги

GDXD

-

MOOD
7.1%

Потребительский циклический сектор

GDXD

-

MOOD
9.0%

Потребительский защитный сектор

GDXD

-

MOOD
4.6%

Энергетика

GDXD

-

MOOD
3.6%

Финансовые услуги

GDXD

-

MOOD
16.2%

Здравоохранение

GDXD

-

MOOD
8.7%

Промышленность

GDXD

-

MOOD
13.0%

Недвижимость

GDXD

-

MOOD
2.6%

Технологии

GDXD

-

MOOD
28.0%

Коммунальные услуги

GDXD

-

MOOD
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Часто сравнивают с GDXD:
GDXD с GDXUGDXD с GDXGDXD с VOOGDXD с GLDGDXD с DUSTGDXD с SQQQGDXD с IAU
Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с TBFGMOOD с HIDEMOOD с VOOMOOD с EQL

Доходность на риск

GDXD vs. MOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXD
Ранг доходности на риск GDXD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD: 44
Ранг коэф-та Мартина
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXD c MOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXDMOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
2.14

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.36
2.57

-3.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.42

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

3.24

-4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

9.85

-10.96

GDXD vs. MOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXD на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа MOOD равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXD и MOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDXD и MOOD

Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и MOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXDMOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-14.34%

-85.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.19%

-9.71%

-86.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.86%

-9.71%

-90.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-1.93%

-97.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.38%

-2.30%

-70.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

81.60%

3.19%

+78.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXD и MOOD

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 36.43% по сравнению с Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXDMOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.43%

3.17%

+33.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

118.05%

12.49%

+105.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

145.22%

14.68%

+130.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

112.15%

12.12%

+100.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.79%

12.12%

+98.67%

Сравнение комиссий GDXD и MOOD

GDXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MOOD в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXD и MOOD

GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.

ПозицияTTM2025202420232022
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.35%0.40%1.33%1.34%1.43%

Часто задаваемые вопросы

GDXD and MOOD have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXD has higher volatility (36.43%) compared to MOOD (3.17%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs MOOD's -14.34%.

On 3-year performance, MOOD leads with 19.36% vs -81.84% for GDXD. On fees, MOOD is cheaper at 0.73% per year. On volatility, MOOD has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MOOD has performed better with a 19.36% return vs -81.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOOD is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.95% for GDXD.

MOOD has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for GDXD.

GDXD is categorized as Inverse Equities, while MOOD is Tactical Allocation. They also come from different issuers: BMO and Relative Sentiment. Their fees differ too: 0.95% for GDXD and 0.73% for MOOD.

MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXD и MOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор