PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXD с METD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDXD с METD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD).

GDXD и METD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. METD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GDXD и METD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDXD и METD

2026 (YTD)20252024
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs		-57.98%-97.53%-22.97%
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF		10.80%-17.33%-15.84%

Доходность по периодам

С начала года, GDXD показывает доходность -57.98%, что значительно ниже, чем у METD с доходностью 10.80%.

GDXD

1 день
-13.65%
1 месяц
43.26%
С начала года
-57.98%
6 месяцев
-78.84%
1 год
-97.19%
3 года*
-84.82%
5 лет*
-76.20%
10 лет*
—

METD

1 день
-1.30%
1 месяц
11.22%
С начала года
10.80%
6 месяцев
19.37%
1 год
-7.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs

Direxion Daily META Bear 1X ETF

Часто сравнивают с GDXD:
GDXD с GDXUGDXD с GDXGDXD с VOOGDXD с GLDGDXD с DUSTGDXD с SQQQGDXD с IAU
Часто сравнивают с METD:
METD с METAMETD с EMTYMETD с TERGMETD с AMZDMETD с HOOGMETD с TYDMETD с GGLL

Сравнение комиссий GDXD и METD

GDXD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии METD в 1.00%.

METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs

Доходность на риск

GDXD vs. METD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXD
Ранг доходности на риск GDXD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD: 33
Ранг коэф-та Мартина
METD
Ранг доходности на риск METD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXD c METD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXDMETDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.70

-0.19

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.67

0.01

-2.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.72

1.00

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.23

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.20

-0.31

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXD vs. METD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXD на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа METD равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXD и METD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXDMETDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

-0.19

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.69

-0.37

-0.32

Корреляция

Корреляция между GDXD и METD составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXD и METD

GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.

TTM20252024
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF		2.46%3.35%2.30%

Просадки

Сравнение просадок GDXD и METD

Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки METD в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и METD.

Загрузка...

Показатели просадок

GDXDMETDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-46.03%

-53.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.51%

-39.89%

-58.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-28.79%

-71.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.95%

-28.04%

-42.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

80.88%

29.16%

+51.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXD и METD

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 52.55% по сравнению с Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) с волатильностью 13.60%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с METD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDXDMETDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

52.55%

13.60%

+38.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.65%

26.77%

+84.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

138.77%

40.32%

+98.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.19%

36.25%

+71.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.33%

36.25%

+72.08%