Сравнение GDXD с METD
GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds. GDXD is passively managed, while METD is actively managed. Over the past year, GDXD returned -93.31% vs 3.51% for METD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. GDXD charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for METD.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и METD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -53.31%, что значительно ниже, чем у METD с доходностью 0.85%.
GDXD
- 1 день
- -4.33%
- 1 месяц
- -13.84%
- С начала года
- -53.31%
- 6 месяцев
- -63.91%
- 1 год
- -93.31%
- 3 года*
- -84.41%
- 5 лет*
- -72.97%
- 10 лет*
- —
METD
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXD и METD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -53.31% | -97.53% | -22.97% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 0.85% | -17.33% | -15.84% |
Correlation
The correlation between GDXD and METD is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXD vs. METD — Ранг доходности на риск
GDXD
METD
Сравнение GDXD c METD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXD | METD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.05 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.14 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 0.33 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXD | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 0.10 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.45 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок GDXD и METD
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки METD в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и METD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXD | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -46.03% | -53.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.33% | -24.38% | -71.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -35.18% | -64.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.87% | -28.62% | -43.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 76.15% | 10.79% | +65.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и METD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 47.60% по сравнению с Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) с волатильностью 8.80%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с METD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXD | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.60% | 8.80% | +38.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.82% | 27.01% | +82.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.25% | 35.58% | +100.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.97% | 36.38% | +73.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.33% | 36.38% | +72.95% |
Сравнение комиссий GDXD и METD
GDXD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии METD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и METD
GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.71% | 3.35% | 2.30% |
Часто задаваемые вопросы
GDXD and METD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXD has higher volatility (47.60%) compared to METD (8.80%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs METD's -46.03%.
On 1-year performance, METD leads with 3.51% vs -93.31% for GDXD. On fees, GDXD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, METD has been the lower-risk option at 8.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, METD has performed better with a 3.51% return vs -93.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for METD.
METD has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.00% for GDXD.
They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for GDXD and 1.00% for METD.
METD currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXD и METD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор