PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXD с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXD с FNGS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both exchange-traded funds - GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXD returned -72.73%/yr vs 22.01%/yr for FNGS. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. GDXD charges 0.95%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.

Доходность

Сравнение доходности GDXD и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXD показывает доходность -51.20%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью 16.26%.

GDXD

1 день
10.76%
1 месяц
-10.12%
С начала года
-51.20%
6 месяцев
-62.62%
1 год
-93.08%
3 года*
-84.24%
5 лет*
-72.73%
10 лет*
—

FNGS

1 день
-0.98%
1 месяц
11.24%
С начала года
16.26%
6 месяцев
10.77%
1 год
29.78%
3 года*
35.29%
5 лет*
22.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXD и FNGS

2026 (YTD)202520242023202220212020
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs		-51.20%-97.53%-57.78%-52.35%-52.56%-19.71%-13.30%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		16.26%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%7.92%

Correlation

The correlation between GDXD and FNGS is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

-0.22

Сравнение распределения секторов GDXD и FNGS

Секторы
GDXD
FNGS

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

28.8%

Потребительский циклический сектор

-

11.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

10.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

59.9%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXD
100.0%
FNGS

-

Коммуникационные услуги

GDXD

-

FNGS
28.8%

Потребительский циклический сектор

GDXD

-

FNGS
11.3%

Потребительский защитный сектор

GDXD

-

FNGS

-

Энергетика

GDXD

-

FNGS

-

Финансовые услуги

GDXD

-

FNGS
10.0%

Здравоохранение

GDXD

-

FNGS

-

Промышленность

GDXD

-

FNGS

-

Недвижимость

GDXD

-

FNGS

-

Технологии

GDXD

-

FNGS
59.9%

Коммунальные услуги

GDXD

-

FNGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с GDXD:
GDXD с GDXUGDXD с GDXGDXD с VOOGDXD с GLDGDXD с DUSTGDXD с SQQQGDXD с IAU
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS

Доходность на риск

GDXD vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXD
Ранг доходности на риск GDXD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD: 33
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXD c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXDFNGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
1.46

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.88
2.03

-3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.26

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.30

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

3.77

-4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXD vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXD на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа FNGS равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXD и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXDFNGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

1.46

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.74

-1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

1.06

-1.72

Просадки

Сравнение просадок GDXD и FNGS

Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и FNGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXDFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-48.98%

-50.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.33%

-22.93%

-73.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.86%

-26.77%

-73.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.96%

-48.98%

-50.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-1.61%

-98.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.85%

-10.87%

-60.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

75.91%

7.92%

+67.99%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXD и FNGS

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 47.44% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXDFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.44%

5.64%

+41.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.86%

15.68%

+94.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

136.25%

20.49%

+115.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.97%

29.96%

+80.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

109.35%

31.12%

+78.23%

Сравнение комиссий GDXD и FNGS

GDXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXD и FNGS

Ни GDXD, ни FNGS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GDXD and FNGS have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXD has higher volatility (47.44%) compared to FNGS (5.64%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs FNGS's -48.98%.

On 5-year performance, FNGS leads with 22.01% vs -72.73% for GDXD. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGS has performed better with a 22.01% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for GDXD.

GDXD and FNGS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GDXD is categorized as Inverse Equities, while FNGS is Large Cap Growth Equities. GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while FNGS tracks NYSE FANG+ Index. Their fees differ too: 0.95% for GDXD and 0.58% for FNGS.

FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXD и FNGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор