Сравнение GDXD с FNGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS).
GDXD и FNGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. FNGS - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и FNGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXD и FNGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -57.98% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | -19.71% | -13.30% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | -10.61% | 18.64% | 51.99% | 95.24% | -40.32% | 16.96% | 7.92% |
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -57.98%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью -10.61%.
GDXD
- 1 день
- -13.65%
- 1 месяц
- 43.26%
- С начала года
- -57.98%
- 6 месяцев
- -78.84%
- 1 год
- -97.19%
- 3 года*
- -84.82%
- 5 лет*
- -76.20%
- 10 лет*
- —
FNGS
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -10.61%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 31.31%
- 5 лет*
- 16.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXD и FNGS
GDXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.
Доходность на риск
GDXD vs. FNGS — Ранг доходности на риск
GDXD
FNGS
Сравнение GDXD c FNGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXD | FNGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | 0.77 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | 1.32 | -3.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.17 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.96 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 2.94 | -4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXD | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 0.77 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 | 0.54 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | 0.91 | -1.60 |
Корреляция
Корреляция между GDXD и FNGS составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и FNGS
Ни GDXD, ни FNGS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GDXD и FNGS
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и FNGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXD | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -48.98% | -50.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.51% | -22.93% | -75.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | -48.98% | -50.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -17.66% | -82.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.95% | -11.02% | -59.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.88% | 7.52% | +73.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и FNGS
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 52.55% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXD | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.55% | 8.61% | +43.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.65% | 15.82% | +95.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.77% | 27.04% | +111.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.19% | 29.98% | +78.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.33% | 31.34% | +76.99% |