Сравнение GDXD с FNGS
GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both exchange-traded funds - GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXD returned -72.97%/yr vs 19.40%/yr for FNGS. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. GDXD charges 0.95%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и FNGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -32.64%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью 10.73%.
GDXD
- 1 день
- 11.11%
- 1 месяц
- 68.74%
- 6 месяцев
- -1.35%
- С начала года
- -32.64%
- 1 год
- -90.73%
- 3 года*
- -81.84%
- 5 лет*
- -72.97%
- 10 лет*
- —
FNGS
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 12.27%
- С начала года
- 10.73%
- 1 год
- 16.57%
- 3 года*
- 28.82%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXD и FNGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -32.64% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | -19.71% | -13.10% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 10.73% | 18.64% | 51.99% | 95.24% | -40.32% | 16.96% | 8.21% |
Correlation
The correlation between GDXD and FNGS is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | -0.23 |
Сравнение распределения секторов GDXD и FNGS
Секторы
GDXD
FNGS
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
GDXD
FNGS
-
Коммуникационные услуги
GDXD
-
FNGS
Потребительский циклический сектор
GDXD
-
FNGS
Потребительский защитный сектор
GDXD
-
FNGS
-
Энергетика
GDXD
-
FNGS
-
Финансовые услуги
GDXD
-
FNGS
Здравоохранение
GDXD
-
FNGS
-
Промышленность
GDXD
-
FNGS
-
Недвижимость
GDXD
-
FNGS
-
Технологии
GDXD
-
FNGS
Коммунальные услуги
GDXD
-
FNGS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXD vs. FNGS — Ранг доходности на риск
GDXD
FNGS
Сравнение GDXD c FNGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXD | FNGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.14 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.73 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 1.98 | -3.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXD и FNGS
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и FNGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXD | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -48.98% | -50.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.19% | -22.93% | -73.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.86% | -26.77% | -73.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | -48.98% | -50.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -6.29% | -93.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.38% | -10.81% | -61.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.60% | 8.41% | +73.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и FNGS
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 36.43% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXD | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.43% | 6.59% | +29.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 118.05% | 18.09% | +99.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.22% | 22.44% | +122.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.15% | 30.24% | +81.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.79% | 31.11% | +79.68% |
Сравнение комиссий GDXD и FNGS
GDXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и FNGS
Ни GDXD, ни FNGS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GDXD and FNGS have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXD has higher volatility (36.43%) compared to FNGS (6.59%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs FNGS's -48.98%.
On 5-year performance, FNGS leads with 19.40% vs -72.97% for GDXD. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FNGS has performed better with a 19.40% return vs -72.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for GDXD.
GDXD and FNGS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GDXD is categorized as Inverse Equities, while FNGS is Large Cap Growth Equities. GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while FNGS tracks NYSE FANG+ Index. Their fees differ too: 0.95% for GDXD and 0.58% for FNGS.
FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXD и FNGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор