PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDX с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDX с TQQQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GDX (VanEck Gold Miners ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GDX returned 13.29%/yr vs 44.55%/yr for TQQQ. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. GDX charges 0.51%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности GDX и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Gold Miners ETF (GDX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDX показывает доходность -6.69%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 47.28%. За последние 10 лет акции GDX уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 13.29% против 44.55% соответственно.

GDX

1 день
2.97%
1 месяц
-16.83%
С начала года
-6.69%
6 месяцев
-5.89%
1 год
50.59%
3 года*
38.96%
5 лет*
17.51%
10 лет*
13.29%

TQQQ

1 день
1.99%
1 месяц
0.36%
С начала года
47.28%
6 месяцев
47.23%
1 год
106.26%
3 года*
59.79%
5 лет*
24.34%
10 лет*
44.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDX и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-6.69%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		47.28%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between GDX and TQQQ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

0.18

The correlation between GDX and TQQQ shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GDX и TQQQ

Секторы
GDX
TQQQ

Сырьевые материалы

100.0%
1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Сырьевые материалы

GDX
100.0%
TQQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

GDX

-

TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

GDX

-

TQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

GDX

-

TQQQ
7.7%

Энергетика

GDX

-

TQQQ
0.6%

Финансовые услуги

GDX

-

TQQQ
0.2%

Здравоохранение

GDX

-

TQQQ
4.2%

Промышленность

GDX

-

TQQQ
2.8%

Недвижимость

GDX

-

TQQQ
0.1%

Технологии

GDX

-

TQQQ
53.8%

Коммунальные услуги

GDX

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Gold Miners ETF

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

GDX vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.09

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.42

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

2.89

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.87

9.26

-5.39

GDX vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDX и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDX и TQQQ

Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, примерно равная максимальной просадке TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.34%

-81.66%

+1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.28%

-36.97%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.28%

-58.04%

+21.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.51%

-81.66%

+35.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.79%

-81.66%

+31.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.91%

-11.12%

-19.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.41%

-18.51%

-21.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.11%

11.52%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GDX и TQQQ

Текущая волатильность для VanEck Gold Miners ETF (GDX) составляет 17.20%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 22.79%. Это указывает на то, что GDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.20%

22.79%

-5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.15%

41.26%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.89%

51.24%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.74%

67.02%

-30.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.34%

66.22%

-28.88%

Сравнение комиссий GDX и TQQQ

GDX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDX и TQQQ

Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности TQQQ в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.79%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.41%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

GDX and TQQQ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (22.79%) compared to GDX (17.20%). In terms of maximum drawdown, GDX dropped -80.34% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 44.55% vs 13.29% for GDX. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, GDX has been the lower-risk option at 17.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 44.55% return vs 13.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.

GDX has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.41% for TQQQ.

GDX is categorized as Gold, while TQQQ is Leveraged Equities. GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.51% for GDX and 0.95% for TQQQ.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDX и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор