Сравнение GDX с TDIV
GDX (VanEck Gold Miners ETF) and TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GDX returned 13.81%/yr vs 18.79%/yr for TDIV. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. GDX charges 0.51%/yr vs 0.50%/yr for TDIV.
Доходность
Сравнение доходности GDX и TDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у TDIV с доходностью 23.55%. За последние 10 лет акции GDX уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 13.81% против 18.79% соответственно.
GDX
- 1 день
- 6.55%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 57.71%
- 3 года*
- 41.18%
- 5 лет*
- 19.97%
- 10 лет*
- 13.81%
TDIV
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 6.70%
- С начала года
- 23.55%
- 6 месяцев
- 23.56%
- 1 год
- 40.67%
- 3 года*
- 28.46%
- 5 лет*
- 18.13%
- 10 лет*
- 18.79%
Сравнение доходности по годам GDX и TDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | -0.58% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 23.55% | 25.27% | 24.43% | 36.71% | -22.13% | 29.49% | 17.55% | 33.27% | -3.18% | 21.95% |
Correlation
The correlation between GDX and TDIV is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2012 г. | 0.19 |
The correlation between GDX and TDIV shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDX vs. TDIV — Ранг доходности на риск
GDX
TDIV
Сравнение GDX c TDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDX | TDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 3.60 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 10.83 | -6.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDX и TDIV
Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и TDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDX | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.34% | -31.97% | -48.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.28% | -11.35% | -24.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.28% | -23.00% | -13.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | -31.97% | -14.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.79% | -31.97% | -17.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.39% | -7.08% | -19.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.41% | -4.85% | -35.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.22% | 3.77% | +9.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDX и TDIV
VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 18.56% по сравнению с First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) с волатильностью 10.01%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDX | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.56% | 10.01% | +8.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.52% | 15.70% | +23.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.30% | 19.77% | +27.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.86% | 20.92% | +15.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.37% | 20.98% | +16.39% |
Сравнение комиссий GDX и TDIV
GDX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDX и TDIV
Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности TDIV в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.74% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 1.18% | 1.40% | 1.59% | 1.74% | 2.51% | 1.76% | 2.07% | 2.27% | 2.97% | 2.27% | 2.45% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
GDX and TDIV have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDX has higher volatility (18.56%) compared to TDIV (10.01%). In terms of maximum drawdown, GDX dropped -80.34% vs TDIV's -31.97%.
On 10-year performance, TDIV leads with 18.79% vs 13.81% for GDX. On fees, TDIV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TDIV has been the lower-risk option at 10.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TDIV has performed better with a 18.79% return vs 13.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.
TDIV has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.74% for GDX.
GDX is categorized as Gold, while TDIV is Technology Equities. GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while TDIV tracks NASDAQ Technology Dividend Index. They also come from different issuers: VanEck and First Trust. Their fees differ too: 0.51% for GDX and 0.50% for TDIV.
TDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDX и TDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор