PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDX с SVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDX с SVM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GDX (VanEck Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while SVM (Silvercorp Metals Inc.) is a stock. Over the past 10 years, GDX returned 13.29%/yr vs 19.41%/yr for SVM. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GDX и SVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Silvercorp Metals Inc. (SVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDX показывает доходность -6.69%, что значительно ниже, чем у SVM с доходностью 35.63%. За последние 10 лет акции GDX уступали акциям SVM по среднегодовой доходности: 13.29% против 19.41% соответственно.

GDX

1 день
2.97%
1 месяц
-14.82%
С начала года
-6.69%
6 месяцев
-5.89%
1 год
48.02%
3 года*
38.96%
5 лет*
17.51%
10 лет*
13.29%

SVM

1 день
7.52%
1 месяц
-24.34%
С начала года
35.63%
6 месяцев
39.13%
1 год
164.75%
3 года*
57.23%
5 лет*
13.01%
10 лет*
19.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDX и SVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-6.69%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%
SVM
Silvercorp Metals Inc.		35.63%179.29%14.88%-10.33%-20.60%-43.52%18.54%172.27%-18.96%12.52%

Correlation

The correlation between GDX and SVM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2006 г.

0.72

The correlation between GDX and SVM has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Gold Miners ETF

Silvercorp Metals Inc.

Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV
Часто сравнивают с SVM:
SVM с PAASSVM с SLVSVM с FNV.TOSVM с PBASVM с MAGSVM с AEMSVM с ^TNX

Доходность на риск

GDX vs. SVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SVM
Ранг доходности на риск SVM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDX c SVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Silvercorp Metals Inc. (SVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.42

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.59

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

4.30

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.87

12.58

-8.71

GDX vs. SVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа SVM равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDX и SVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDX и SVM

Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что меньше максимальной просадки SVM в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и SVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.34%

-98.00%

+17.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.28%

-39.02%

+2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.28%

-42.86%

+6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.51%

-66.97%

+20.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.79%

-76.19%

+26.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.91%

-42.85%

+11.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.41%

-71.64%

+31.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.11%

13.30%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GDX и SVM

Текущая волатильность для VanEck Gold Miners ETF (GDX) составляет 17.20%, в то время как у Silvercorp Metals Inc. (SVM) волатильность равна 26.97%. Это указывает на то, что GDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.20%

26.97%

-9.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.15%

56.61%

-17.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.89%

69.31%

-22.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.74%

55.63%

-18.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.34%

61.77%

-24.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDX и SVM

Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности SVM в 0.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.79%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
SVM
Silvercorp Metals Inc.		0.22%0.30%0.83%0.95%0.84%0.66%0.37%0.44%1.19%0.76%0.43%2.13%

Часто задаваемые вопросы

GDX and SVM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVM has higher volatility (26.97%) compared to GDX (17.20%). In terms of maximum drawdown, GDX dropped -80.34% vs SVM's -98.00%.

SVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDX и SVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор