PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDX с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDX с QTUM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GDX (VanEck Gold Miners ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDX returned 17.28%/yr vs 27.81%/yr for QTUM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. GDX charges 0.51%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности GDX и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDX показывает доходность -8.28%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 44.14%.

GDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-16.83%
С начала года
-8.28%
6 месяцев
0.10%
1 год
53.51%
3 года*
37.89%
5 лет*
17.28%
10 лет*
12.82%

QTUM

1 день
3.25%
1 месяц
8.85%
С начала года
44.14%
6 месяцев
39.20%
1 год
80.80%
3 года*
48.48%
5 лет*
27.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDX и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-8.28%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%18.64%
QTUM
Defiance Quantum ETF		44.14%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.02%

Correlation

The correlation between GDX and QTUM is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2018 г.

0.24

The correlation between GDX and QTUM shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GDX и QTUM

Секторы
GDX
QTUM

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

4.9%

Потребительский циклический сектор

-

0.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.6%

Промышленность

-

8.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

85.1%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDX
100.0%
QTUM

-

Коммуникационные услуги

GDX

-

QTUM
4.9%

Потребительский циклический сектор

GDX

-

QTUM
0.7%

Потребительский защитный сектор

GDX

-

QTUM

-

Энергетика

GDX

-

QTUM

-

Финансовые услуги

GDX

-

QTUM

-

Здравоохранение

GDX

-

QTUM
0.6%

Промышленность

GDX

-

QTUM
8.7%

Недвижимость

GDX

-

QTUM

-

Технологии

GDX

-

QTUM
85.1%

Коммунальные услуги

GDX

-

QTUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Gold Miners ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD

Доходность на риск

GDX vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDX c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.94

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
3.42

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.47

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

5.32

-3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.32

19.76

-15.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDX vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDX и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.94

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.04

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.03

-0.91

Просадки

Сравнение просадок GDX и QTUM

Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.34%

-38.45%

-41.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.09%

-15.26%

-16.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.09%

-25.39%

-6.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.51%

-38.45%

-8.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.09%

-6.53%

-25.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.43%

-8.25%

-32.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.42%

4.10%

+8.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GDX и QTUM

VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 16.05% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 13.41%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.05%

13.41%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.61%

22.31%

+16.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.36%

27.73%

+18.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.61%

26.85%

+9.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.27%

27.34%

+9.93%

Сравнение комиссий GDX и QTUM

GDX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDX и QTUM

Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности QTUM в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.80%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.74%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDX and QTUM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDX has higher volatility (16.05%) compared to QTUM (13.41%). In terms of maximum drawdown, GDX dropped -80.34% vs QTUM's -38.45%.

On 5-year performance, QTUM leads with 27.81% vs 17.28% for GDX. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QTUM has been the lower-risk option at 13.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 27.81% return vs 17.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.

GDX has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.74% for QTUM.

GDX is categorized as Gold, while QTUM is Technology Equities. GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. They also come from different issuers: VanEck and Defiance. Their fees differ too: 0.51% for GDX and 0.40% for QTUM.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDX и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор