PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDX с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GDX и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Gold Miners ETF (GDX) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDX и IGLD


2026 (YTD)20252024202320222021
GDX
VanEck Gold Miners ETF
11.94%154.77%10.63%9.98%-9.01%3.95%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, GDX показывает доходность 11.94%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью 7.26%.


GDX

1 день
4.62%
1 месяц
-16.76%
С начала года
11.94%
6 месяцев
25.38%
1 год
111.15%
3 года*
45.40%
5 лет*
25.09%
10 лет*
18.07%

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Gold Miners ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Сравнение комиссий GDX и IGLD

GDX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.


Доходность на риск

GDX vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDX
Ранг доходности на риск GDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 9191
Ранг коэф-та Мартина

IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDX c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GDXIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

1.69

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

2.17

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.58

2.27

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.86

9.64

+3.22

GDX vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа IGLD равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDX и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GDXIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.69

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.06

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.06

-0.92

Корреляция

Корреляция между GDX и IGLD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDX и IGLD

Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности IGLD в 13.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF
0.66%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GDX и IGLD

Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и IGLD.


Загрузка...

Показатели просадок


GDXIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.34%

-18.59%

-61.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.84%

-17.56%

-13.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.51%

-18.59%

-27.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.12%

-10.51%

-6.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.60%

-5.01%

-35.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

4.13%

+4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GDX и IGLD

VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 17.26% по сравнению с FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) с волатильностью 10.62%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GDXIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.26%

10.62%

+6.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.43%

21.23%

+17.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.20%

23.76%

+22.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.76%

14.90%

+20.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.46%

14.86%

+22.60%