Сравнение GDX с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Gold Miners ETF (GDX) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
GDX и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 16 мая 2006 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GDX и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDX и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 11.94% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | 3.95% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, GDX показывает доходность 11.94%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью 7.26%.
GDX
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -16.76%
- С начала года
- 11.94%
- 6 месяцев
- 25.38%
- 1 год
- 111.15%
- 3 года*
- 45.40%
- 5 лет*
- 25.09%
- 10 лет*
- 18.07%
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDX и IGLD
GDX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
GDX vs. IGLD — Ранг доходности на риск
GDX
IGLD
Сравнение GDX c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDX | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 1.69 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 2.17 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.33 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 2.27 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.86 | 9.64 | +3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDX | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 1.69 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 1.06 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 1.06 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между GDX и IGLD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDX и IGLD
Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности IGLD в 13.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.66% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDX и IGLD
Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDX | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.34% | -18.59% | -61.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.84% | -17.56% | -13.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | -18.59% | -27.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.12% | -10.51% | -6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.60% | -5.01% | -35.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 4.13% | +4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDX и IGLD
VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 17.26% по сравнению с FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) с волатильностью 10.62%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDX | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.26% | 10.62% | +6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.43% | 21.23% | +17.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.20% | 23.76% | +22.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.76% | 14.90% | +20.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 14.86% | +22.60% |