Сравнение GDX с GLDY
GDX (VanEck Gold Miners ETF) and GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while GLDY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. GDX is passively managed, while GLDY is actively managed. Over the past year, GDX returned 61.27% vs 13.84% for GLDY. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDX charges 0.51%/yr vs 0.99%/yr for GLDY.
Доходность
Сравнение доходности GDX и GLDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDX показывает доходность -0.90%, что значительно выше, чем у GLDY с доходностью -2.30%.
GDX
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 61.27%
- 3 года*
- 41.00%
- 5 лет*
- 18.69%
- 10 лет*
- 13.98%
GLDY
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDX и GLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | -0.90% | 88.80% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -2.30% | 15.40% |
Correlation
The correlation between GDX and GLDY is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.71 |
The correlation between GDX and GLDY has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDX vs. GLDY — Ранг доходности на риск
GDX
GLDY
Сравнение GDX c GLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDX | GLDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.03 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | 2.47 | +2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDX | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.70 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.56 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок GDX и GLDY
Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки GLDY в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и GLDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDX | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.34% | -13.43% | -66.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.84% | -13.43% | -17.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.62% | -13.12% | -13.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.43% | -3.91% | -36.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.99% | 5.61% | +6.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDX и GLDY
VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 15.40% по сравнению с Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDX | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.40% | 4.56% | +10.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.50% | 18.27% | +19.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.49% | 19.87% | +25.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.39% | 19.58% | +16.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.18% | 19.58% | +17.60% |
Сравнение комиссий GDX и GLDY
GDX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии GLDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDX и GLDY
Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности GLDY в 46.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.74% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 46.42% | 37.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDX and GLDY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDX has higher volatility (15.40%) compared to GLDY (4.56%). In terms of maximum drawdown, GDX dropped -80.34% vs GLDY's -13.43%.
On 1-year performance, GDX leads with 61.27% vs 13.84% for GLDY. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, GLDY has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDX has performed better with a 61.27% return vs 13.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.99% for GLDY.
GLDY has the higher dividend yield at 46.42%, compared with 0.74% for GDX.
GDX is categorized as Gold, while GLDY is Derivative Income. They also come from different issuers: VanEck and Defiance. Their fees differ too: 0.51% for GDX and 0.99% for GLDY.
GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDX и GLDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор