Сравнение GDX с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Gold Miners ETF (GDX) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
GDX и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 16 мая 2006 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GDX и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDX и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 10.28% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -22.69% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 2.45% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, GDX показывает доходность 10.28%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 2.45%.
GDX
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 23.58%
- 1 год
- 108.21%
- 3 года*
- 43.61%
- 5 лет*
- 24.72%
- 10 лет*
- 18.24%
GDE
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- 59.03%
- 3 года*
- 43.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDX и GDE
GDX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Доходность на риск
GDX vs. GDE — Ранг доходности на риск
GDX
GDE
Сравнение GDX c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDX | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | 1.84 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 2.36 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 2.68 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | 10.22 | +2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDX | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 1.84 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 1.12 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между GDX и GDE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDX и GDE
Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности GDE в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.67% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.22% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDX и GDE
Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDX | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.34% | -32.01% | -48.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.84% | -22.66% | -8.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.34% | -17.11% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.60% | -7.76% | -32.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.66% | 5.93% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDX и GDE
VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 17.25% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 11.78%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDX | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.25% | 11.78% | +5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.46% | 25.29% | +13.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.23% | 32.28% | +13.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.75% | 26.18% | +9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.45% | 26.18% | +11.27% |