PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDX с DBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDX с DBP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDX (VanEck Gold Miners ETF) and DBP (Invesco DB Precious Metals Fund) are both exchange-traded funds - GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while DBP is a Precious Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, GDX returned 13.98%/yr vs 12.31%/yr for DBP. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDX charges 0.51%/yr vs 0.78%/yr for DBP.

Доходность

Сравнение доходности GDX и DBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Invesco DB Precious Metals Fund (DBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDX показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у DBP с доходностью 2.13%. За последние 10 лет акции GDX превзошли акции DBP по среднегодовой доходности: 13.98% против 12.31% соответственно.

GDX

1 день
-3.46%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
5.62%
1 год
61.27%
3 года*
41.00%
5 лет*
18.69%
10 лет*
13.98%

DBP

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.48%
С начала года
2.13%
6 месяцев
8.68%
1 год
42.65%
3 года*
32.54%
5 лет*
17.43%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDX и DBP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-0.90%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund		2.13%73.43%26.71%8.68%-1.51%-7.10%26.79%15.89%-4.31%10.58%

Correlation

The correlation between GDX and DBP is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2007 г.

0.78

The correlation between GDX and DBP has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDX и DBP

Секторы
GDX
DBP

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDX
100.0%
DBP

-

Коммуникационные услуги

GDX

-

DBP

-

Потребительский циклический сектор

GDX

-

DBP

-

Потребительский защитный сектор

GDX

-

DBP

-

Энергетика

GDX

-

DBP

-

Финансовые услуги

GDX

-

DBP
100.5%

Здравоохранение

GDX

-

DBP

-

Промышленность

GDX

-

DBP

-

Недвижимость

GDX

-

DBP

-

Технологии

GDX

-

DBP

-

Коммунальные услуги

GDX

-

DBP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Gold Miners ETF

Invesco DB Precious Metals Fund

Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV
Часто сравнивают с DBP:
DBP с GLDDBP с RINGDBP с DBCDBP с VGPMXDBP с IAUMDBP с IAUDBP с QQQ

Доходность на риск

GDX vs. DBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DBP
Ранг доходности на риск DBP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBP: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBP: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDX c DBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Invesco DB Precious Metals Fund (DBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXDBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.32

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
1.65

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

1.68

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.13

4.01

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDX vs. DBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBP равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDX и DBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXDBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.32

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.84

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.66

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.43

-0.30

Просадки

Сравнение просадок GDX и DBP

Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки DBP в -53.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и DBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXDBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.34%

-53.89%

-26.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.84%

-25.48%

-5.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.84%

-25.48%

-5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.51%

-25.48%

-21.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.79%

-28.36%

-21.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.62%

-23.04%

-3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.43%

-25.42%

-15.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.99%

10.67%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GDX и DBP

VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 15.40% по сравнению с Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXDBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.40%

7.57%

+7.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.50%

29.87%

+7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.49%

32.57%

+12.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.39%

20.91%

+15.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.18%

18.72%

+18.46%

Сравнение комиссий GDX и DBP

GDX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии DBP в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDX и DBP

Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности DBP в 2.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund		2.38%2.44%4.21%4.47%0.45%0.00%0.00%1.26%1.24%0.12%0.00%0.00%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.74%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%

Часто задаваемые вопросы

GDX and DBP have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDX has higher volatility (15.40%) compared to DBP (7.57%). In terms of maximum drawdown, GDX dropped -80.34% vs DBP's -53.89%.

On 10-year performance, GDX leads with 13.98% vs 12.31% for DBP. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, DBP has been the lower-risk option at 7.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDX has performed better with a 13.98% return vs 12.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.78% for DBP.

DBP has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 0.74% for GDX.

GDX is categorized as Gold, while DBP is Precious Metals. GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while DBP tracks DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.51% for GDX and 0.78% for DBP.

GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDX и DBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор