Сравнение GDX с BWX
GDX (VanEck Gold Miners ETF) and BWX (SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while BWX is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Both are passively managed. Over the past 10 years, GDX returned 13.81%/yr vs -1.31%/yr for BWX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. GDX charges 0.51%/yr vs 0.35%/yr for BWX.
Доходность
Сравнение доходности GDX и BWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDX показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у BWX с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции GDX превзошли акции BWX по среднегодовой доходности: 13.81% против -1.31% соответственно.
GDX
- 1 день
- 6.55%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 57.71%
- 3 года*
- 41.18%
- 5 лет*
- 19.97%
- 10 лет*
- 13.81%
BWX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- -4.15%
- 10 лет*
- -1.31%
Сравнение доходности по годам GDX и BWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | -0.58% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | -1.42% | 7.67% | -5.93% | 5.10% | -19.72% | -8.67% | 9.50% | 5.58% | -1.85% | 9.93% |
Correlation
The correlation between GDX and BWX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2007 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDX vs. BWX — Ранг доходности на риск
GDX
BWX
Сравнение GDX c BWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDX | BWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.95 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.46 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | -0.90 | +5.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDX и BWX
Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки BWX в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и BWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDX | BWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.34% | -34.05% | -46.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.28% | -6.16% | -30.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.28% | -10.22% | -26.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | -30.78% | -15.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.79% | -34.05% | -15.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.39% | -23.60% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.41% | -10.07% | -30.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.22% | 3.13% | +10.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDX и BWX
VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 18.56% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDX | BWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.56% | 2.49% | +16.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.52% | 5.92% | +33.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.30% | 7.66% | +39.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.86% | 9.70% | +27.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.37% | 8.67% | +28.70% |
Сравнение комиссий GDX и BWX
GDX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии BWX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDX и BWX
Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности BWX в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 2.36% | 2.19% | 1.99% | 1.63% | 1.23% | 0.93% | 0.95% | 1.16% | 1.07% | 0.46% | 0.00% | 0.00% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.74% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
GDX and BWX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDX has higher volatility (18.56%) compared to BWX (2.49%). In terms of maximum drawdown, GDX dropped -80.34% vs BWX's -34.05%.
On 10-year performance, GDX leads with 13.81% vs -1.31% for BWX. On fees, BWX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BWX has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GDX has performed better with a 13.81% return vs -1.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BWX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.
BWX has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.74% for GDX.
GDX is categorized as Gold, while BWX is International Government Bonds. GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while BWX tracks Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.51% for GDX and 0.35% for BWX.
GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDX и BWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор