PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDX с ATRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDX с ATRO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GDX (VanEck Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while ATRO (Astronics Corporation) is a stock. Over the past 10 years, GDX returned 13.29%/yr vs 12.28%/yr for ATRO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GDX и ATRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Astronics Corporation (ATRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDX показывает доходность -6.69%, что значительно ниже, чем у ATRO с доходностью 76.99%. За последние 10 лет акции GDX превзошли акции ATRO по среднегодовой доходности: 13.29% против 12.28% соответственно.

GDX

1 день
2.97%
1 месяц
-14.82%
С начала года
-6.69%
6 месяцев
-5.89%
1 год
48.02%
3 года*
38.96%
5 лет*
17.51%
10 лет*
13.29%

ATRO

1 день
1.27%
1 месяц
16.07%
С начала года
76.99%
6 месяцев
76.47%
1 год
175.47%
3 года*
74.20%
5 лет*
37.93%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDX и ATRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-6.69%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%
ATRO
Astronics Corporation		76.99%239.85%-8.38%69.13%-14.17%-9.30%-52.67%-8.21%-13.21%22.55%

Correlation

The correlation between GDX and ATRO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2006 г.

0.13

Over the past year, GDX and ATRO have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Gold Miners ETF

Astronics Corporation

Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV
Часто сравнивают с ATRO:
ATRO с AXONATRO с RTXATRO с DCOATRO с CLFATRO с AVAVATRO с CLSKATRO с SPMO

Доходность на риск

GDX vs. ATRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ATRO
Ранг доходности на риск ATRO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATRO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDX c ATRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Astronics Corporation (ATRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXATRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
3.04

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
3.45

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.46

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

7.23

-5.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.87

24.48

-20.61

GDX vs. ATRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа ATRO равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDX и ATRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDX и ATRO

Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что меньше максимальной просадки ATRO в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и ATRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXATROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.34%

-90.12%

+9.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.28%

-23.39%

-12.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.28%

-34.89%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.51%

-61.53%

+15.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.79%

-85.52%

+35.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.91%

0.00%

-30.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.41%

-38.08%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.11%

7.06%

+6.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GDX и ATRO

Текущая волатильность для VanEck Gold Miners ETF (GDX) составляет 17.20%, в то время как у Astronics Corporation (ATRO) волатильность равна 20.40%. Это указывает на то, что GDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXATROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.20%

20.40%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.15%

39.82%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.89%

56.08%

-9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.74%

55.27%

-18.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.34%

56.87%

-19.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDX и ATRO

Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как ATRO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATRO
Astronics Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.79%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%

Часто задаваемые вопросы

GDX and ATRO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATRO has higher volatility (20.40%) compared to GDX (17.20%). In terms of maximum drawdown, GDX dropped -80.34% vs ATRO's -90.12%.

ATRO currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDX и ATRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор