PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDX с AG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDX с AG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GDX (VanEck Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while AG (First Majestic Silver Corp.) is a stock. Over the past 10 years, GDX returned 13.29%/yr vs 3.86%/yr for AG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности GDX и AG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Gold Miners ETF (GDX) и First Majestic Silver Corp. (AG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDX показывает доходность -6.69%, что значительно ниже, чем у AG с доходностью 6.07%. За последние 10 лет акции GDX превзошли акции AG по среднегодовой доходности: 13.29% против 3.86% соответственно.

GDX

1 день
2.97%
1 месяц
-14.82%
С начала года
-6.69%
6 месяцев
-5.89%
1 год
48.02%
3 года*
38.96%
5 лет*
17.51%
10 лет*
13.29%

AG

1 день
4.31%
1 месяц
-22.04%
С начала года
6.07%
6 месяцев
10.86%
1 год
112.08%
3 года*
46.79%
5 лет*
0.02%
10 лет*
3.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDX и AG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-6.69%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%
AG
First Majestic Silver Corp.		6.07%204.32%-10.47%-25.99%-24.73%-17.24%9.62%108.15%-12.61%-11.66%

Correlation

The correlation between GDX and AG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2010 г.

0.82

The correlation between GDX and AG has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Gold Miners ETF

First Majestic Silver Corp.

Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV
Часто сравнивают с AG:
AG с PAASAG с SLVAG с HLAG с CDEAG с EXKAG с PSLVAG с FRES.L

Доходность на риск

GDX vs. AG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
AG
Ранг доходности на риск AG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDX c AG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.56

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.13

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

2.27

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.87

5.56

-1.69

GDX vs. AG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа AG равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDX и AG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDX и AG

Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что меньше максимальной просадки AG в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и AG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.34%

-90.20%

+9.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.28%

-50.88%

+14.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.28%

-50.88%

+14.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.51%

-76.49%

+29.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.79%

-80.82%

+31.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.91%

-44.81%

+13.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.41%

-59.18%

+18.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.11%

20.71%

-7.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GDX и AG

Текущая волатильность для VanEck Gold Miners ETF (GDX) составляет 17.20%, в то время как у First Majestic Silver Corp. (AG) волатильность равна 25.25%. Это указывает на то, что GDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.20%

25.25%

-8.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.15%

58.23%

-19.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.89%

73.80%

-26.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.74%

61.76%

-25.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.34%

62.02%

-24.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDX и AG

Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности AG в 0.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AG
First Majestic Silver Corp.		0.20%0.12%0.33%0.34%0.31%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.79%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%

Часто задаваемые вопросы

GDX and AG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AG has higher volatility (25.25%) compared to GDX (17.20%). In terms of maximum drawdown, GDX dropped -80.34% vs AG's -90.20%.

AG currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDX и AG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор