PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDV с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDV с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

GDV управляется Gabelli Funds. Фонд был запущен 28 нояб. 2003 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GDV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDV и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDV
The Gabelli Dividend and Income Trust		-1.47%22.83%18.14%11.93%-18.61%32.83%4.89%27.73%-17.13%24.19%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, GDV показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции GDV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.53% против 13.98% соответственно.

GDV

1 день
2.75%
1 месяц
-6.21%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
2.43%
1 год
19.06%
3 года*
16.02%
5 лет*
8.77%
10 лет*
10.53%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Dividend and Income Trust

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GDV:
GDV с NBXGGDV с ADXGDV с HTDGDV с CGDVGDV с FDVVGDV с OIEIXGDV с BST
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий GDV и SPY

GDV берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
GDV
The Gabelli Dividend and Income Trust

Доходность на риск

GDV vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDV
Ранг доходности на риск GDV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDVSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.93

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.45

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.53

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.39

7.30

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDV vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDV на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDVSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.93

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.69

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.78

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.56

-0.20

Корреляция

Корреляция между GDV и SPY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDV и SPY

Дивидендная доходность GDV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDV
The Gabelli Dividend and Income Trust		6.35%6.05%5.47%6.10%6.84%5.11%6.15%6.01%7.21%5.64%6.59%6.72%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок GDV и SPY

Максимальная просадка GDV за все время составила -68.88%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDV и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

GDVSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.88%

-55.19%

-13.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-12.05%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-24.50%

-3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.09%

-33.72%

-19.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

-6.24%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-9.09%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.52%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GDV и SPY

The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что GDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDVSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

5.31%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

9.47%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

19.05%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

17.06%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

17.92%

+3.74%