PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDV с EPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDV с EPD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDV (The Gabelli Dividend and Income Trust) is Dividend fund managed by Gabelli Funds, while EPD (Enterprise Products Partners L.P.) is a stock. Over the past 10 years, GDV returned 10.95%/yr vs 10.55%/yr for EPD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GDV и EPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDV показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 22.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GDV имеют среднегодовую доходность 10.95%, а акции EPD немного отстают с 10.55%.

GDV

1 день
-0.58%
1 месяц
0.10%
С начала года
7.28%
6 месяцев
9.81%
1 год
24.13%
3 года*
19.59%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.95%

EPD

1 день
0.74%
1 месяц
-1.76%
С начала года
22.17%
6 месяцев
21.90%
1 год
28.84%
3 года*
21.77%
5 лет*
17.36%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDV и EPD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDV
The Gabelli Dividend and Income Trust		7.28%22.83%18.14%11.93%-18.61%32.83%4.89%27.73%-17.13%24.19%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		22.17%9.45%28.00%17.71%18.32%21.40%-23.61%21.88%-1.32%4.24%

Correlation

The correlation between GDV and EPD is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2003 г.

0.41

Over the past year, the correlation between GDV and EPD has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Dividend and Income Trust

Enterprise Products Partners L.P.

Часто сравнивают с GDV:
GDV с NBXGGDV с ADXGDV с HTDGDV с GABGDV с OIEIXGDV с EODGDV с GUT
Часто сравнивают с EPD:
EPD с MPLXEPD с ENBEPD с WESEPD с SCHDEPD с PAAEPD с VOOEPD с DVN

Доходность на риск

GDV vs. EPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDV
Ранг доходности на риск GDV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
EPD
Ранг доходности на риск EPD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDV c EPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDVEPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.82

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.58

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

3.83

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.72

11.90

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDV vs. EPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDV на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPD равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDV и EPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDVEPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.82

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.01

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.44

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.54

-0.16

Просадки

Сравнение просадок GDV и EPD

Максимальная просадка GDV за все время составила -68.88%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDV и EPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDVEPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.88%

-58.78%

-10.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-7.56%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.07%

-15.40%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-18.06%

-10.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.09%

-58.04%

+4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-4.55%

+3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-10.13%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.43%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GDV и EPD

Текущая волатильность для The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) составляет 2.34%, в то время как у Enterprise Products Partners L.P. (EPD) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что GDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDVEPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

6.55%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

13.28%

-4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

15.98%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

17.23%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

24.16%

-2.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDV и EPD

Дивидендная доходность GDV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности EPD в 5.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		5.76%6.74%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.23%6.97%6.29%5.88%5.90%
GDV
The Gabelli Dividend and Income Trust		5.96%6.05%5.47%6.10%6.84%5.11%6.15%6.01%7.21%5.64%6.59%6.72%

Часто задаваемые вопросы

GDV and EPD have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPD has higher volatility (6.55%) compared to GDV (2.34%). In terms of maximum drawdown, GDV dropped -68.88% vs EPD's -58.78%.

GDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDV и EPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор