PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDV с EPD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDV с EPD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).

GDV управляется Gabelli Funds. Фонд был запущен 28 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности GDV и EPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDV и EPD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDV
The Gabelli Dividend and Income Trust		0.25%22.83%18.14%11.93%-18.61%32.83%4.89%27.73%-17.13%24.19%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		18.66%9.45%28.00%17.71%18.32%21.40%-23.61%21.88%-1.32%4.24%

Доходность по периодам

С начала года, GDV показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 18.66%. За последние 10 лет акции GDV уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: 10.72% против 12.14% соответственно.

GDV

1 день
1.75%
1 месяц
-5.06%
С начала года
0.25%
6 месяцев
3.68%
1 год
20.98%
3 года*
16.69%
5 лет*
9.15%
10 лет*
10.72%

EPD

1 день
-1.08%
1 месяц
1.46%
С начала года
18.66%
6 месяцев
24.27%
1 год
17.16%
3 года*
21.39%
5 лет*
19.32%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Dividend and Income Trust

Enterprise Products Partners L.P.

Часто сравнивают с GDV:
GDV с NBXGGDV с ADXGDV с HTDGDV с CGDVGDV с FDVVGDV с BSTGDV с OIEIX
Часто сравнивают с EPD:
EPD с MPLXEPD с ENBEPD с WESEPD с SCHDEPD с PAAEPD с VOOEPD с DVN

Доходность на риск

GDV vs. EPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDV
Ранг доходности на риск GDV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EPD
Ранг доходности на риск EPD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDV c EPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDVEPDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.92

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.29

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.13

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

3.20

+3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDV vs. EPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDV на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа EPD равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDV и EPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDVEPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.92

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.14

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.50

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.54

-0.17

Корреляция

Корреляция между GDV и EPD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDV и EPD

Дивидендная доходность GDV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности EPD в 5.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDV
The Gabelli Dividend and Income Trust		6.24%6.05%5.47%6.10%6.84%5.11%6.15%6.01%7.21%5.64%6.59%6.72%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		5.81%6.74%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.23%6.97%6.29%5.88%5.90%

Просадки

Сравнение просадок GDV и EPD

Максимальная просадка GDV за все время составила -68.88%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDV и EPD.

Загрузка...

Показатели просадок

GDVEPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.88%

-58.78%

-10.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-14.98%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-18.06%

-10.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.09%

-58.04%

+4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-4.71%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-10.17%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

5.45%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GDV и EPD

The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что GDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDVEPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

5.68%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

11.95%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

18.81%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

17.08%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

24.26%

-2.60%