Сравнение GDV с CGDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).
GDV управляется Gabelli Funds. Фонд был запущен 28 нояб. 2003 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GDV и CGDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDV и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDV The Gabelli Dividend and Income Trust | 0.25% | 22.83% | 18.14% | 11.93% | -7.18% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.69% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | -2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, GDV показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -1.69%.
GDV
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 10.72%
CGDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDV и CGDV
GDV берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.
Доходность на риск
GDV vs. CGDV — Ранг доходности на риск
GDV
CGDV
Сравнение GDV c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDV | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.86 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.99 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 8.44 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDV | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.05 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между GDV и CGDV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDV и CGDV
Дивидендная доходность GDV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности CGDV в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDV The Gabelli Dividend and Income Trust | 6.24% | 6.05% | 5.47% | 6.10% | 6.84% | 5.11% | 6.15% | 6.01% | 7.21% | 5.64% | 6.59% | 6.72% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDV и CGDV
Максимальная просадка GDV за все время составила -68.88%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDV и CGDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDV | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.88% | -21.82% | -47.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -10.91% | -2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -6.61% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -3.72% | -5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.57% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDV и CGDV
The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что GDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDV | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 5.55% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 9.27% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 16.76% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 15.61% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 15.61% | +6.05% |