Сравнение GDRX с NFLY
GDRX (GoodRx Holdings, Inc.) is a stock, while NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, GDRX returned -34.45% vs -34.80% for NFLY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDRX и NFLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDRX показывает доходность 15.13%, что значительно выше, чем у NFLY с доходностью -17.04%.
GDRX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 14.29%
- 6 месяцев
- 16.42%
- С начала года
- 15.13%
- 1 год
- -34.45%
- 3 года*
- -25.42%
- 5 лет*
- -36.25%
- 10 лет*
- —
NFLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -6.93%
- 6 месяцев
- -12.86%
- С начала года
- -17.04%
- 1 год
- -34.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDRX и NFLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GDRX GoodRx Holdings, Inc. | 15.13% | -41.72% | -30.60% | -22.81% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -17.04% | 1.66% | 66.37% | 3.80% |
Correlation
The correlation between GDRX and NFLY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2023 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDRX vs. NFLY — Ранг доходности на риск
GDRX
NFLY
Сравнение GDRX c NFLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDRX | NFLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.77 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.94 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -1.64 | +0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDRX и NFLY
Максимальная просадка GDRX за все время составила -96.73%, что больше максимальной просадки NFLY в -39.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDRX и NFLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDRX | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.73% | -39.68% | -57.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.48% | -37.23% | -26.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.54% | -38.39% | -56.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.27% | -9.58% | -65.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.05% | 21.29% | +21.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDRX и NFLY
GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) имеет более высокую волатильность в 12.24% по сравнению с YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) с волатильностью 9.37%. Это указывает на то, что GDRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDRX | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.24% | 9.37% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.36% | 22.10% | +25.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.35% | 28.62% | +44.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.08% | 28.31% | +44.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.13% | 28.31% | +43.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDRX и NFLY
GDRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 65.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GDRX GoodRx Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 65.80% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
Часто задаваемые вопросы
GDRX and NFLY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDRX has higher volatility (12.24%) compared to NFLY (9.37%). In terms of maximum drawdown, GDRX dropped -96.73% vs NFLY's -39.68%.
GDRX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDRX и NFLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор