Сравнение GDRX с NFLY
GDRX (GoodRx Holdings, Inc.) is a stock, while NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, GDRX returned -28.93% vs -27.86% for NFLY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDRX и NFLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDRX показывает доходность 5.17%, что значительно выше, чем у NFLY с доходностью -8.27%.
GDRX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 11.33%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- -28.93%
- 3 года*
- -19.14%
- 5 лет*
- -40.54%
- 10 лет*
- —
NFLY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -8.27%
- 6 месяцев
- -14.68%
- 1 год
- -27.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDRX и NFLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GDRX GoodRx Holdings, Inc. | 5.17% | -41.72% | -30.60% | -23.34% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -8.27% | 1.66% | 66.37% | 3.45% |
Correlation
The correlation between GDRX and NFLY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2023 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDRX vs. NFLY — Ранг доходности на риск
GDRX
NFLY
Сравнение GDRX c NFLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDRX | NFLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.82 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.75 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -1.35 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDRX | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -1.01 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 0.65 | -1.20 |
Просадки
Сравнение просадок GDRX и NFLY
Максимальная просадка GDRX за все время составила -96.73%, что больше максимальной просадки NFLY в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDRX и NFLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDRX | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.73% | -37.18% | -59.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.48% | -37.18% | -26.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.01% | -31.88% | -63.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.94% | -8.54% | -66.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.39% | 20.64% | +19.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDRX и NFLY
GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) имеет более высокую волатильность в 18.34% по сравнению с YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что GDRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDRX | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.34% | 5.48% | +12.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.79% | 21.20% | +24.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.00% | 27.68% | +46.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.92% | 28.30% | +44.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.46% | 28.30% | +44.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDRX и NFLY
GDRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GDRX GoodRx Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 58.86% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
Часто задаваемые вопросы
GDRX and NFLY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDRX has higher volatility (18.34%) compared to NFLY (5.48%). In terms of maximum drawdown, GDRX dropped -96.73% vs NFLY's -37.18%.
GDRX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDRX и NFLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор